Simona COSMA

Simona COSMA

Ricercatore Universitario

Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11: ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI.

Dipartimento di Scienze dell'Economia

Centro Ecotekne Pal. C - S.P. 6, Lecce - Monteroni - LECCE (LE)

Ufficio, Piano terra

Telefono +39 0832 29 8634

Professore Associato

Area di competenza:

Economia degli Intermediari finanziari

Risk management

Orario di ricevimento

Il ricevimento si tiene il martedi alle 15, previa prenotazione via e-mail  all'indirizzo:

simona.cosma@unisalento.it

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Curriculum Vitae

POSIZIONE ACCADEMICA

Dal 30 Aprile 2018, Abilitazione scientifica nazionale Prima fascia (Professore Ordinario)

Dal maggio 2014 Professore associato confermato, a tempo pieno, di Economia degli intermediari finanziari
Università del Salento, Facoltà di Economia

Dal Maggio 2011 Professore associato di Economia degli intermediari finanziari
Università del Salento, Facoltà di Economia

Dal Maggio 2005 Ricercatore confermato di Economia degli intermediari finanziari
Università del Salento, Facoltà di Economia

Dal Maggio 2002 Ricercatore di Economia degli intermediari finanziari
Università del Salento, Facoltà di Economia

Dal 2011 Titolare del corso di Risk Management (6 crediti)
Università del Salento, Facoltà di Economia, Laurea magistrale in Economia, Finanza e Assicurazioni

(a.a. 2008-2009) Titolare supplente dell’insegnamento di Economia degli intermediari finanziari Università degli studi di Lecce, Facoltà di Economia corso di laurea specialistica “Amministrazione e controllo delle aziende”, classe LS-84

(Dal 2004 al 2008) Titolare supplente del corso di Economia degli Intermediari Finanziari (corso progredito). Università del Salento, Facoltà di Economia, Laurea specialistica in Finanza e Assicurazioni
classe 19S

Dal 2011 Titolare del corso di Economia degli intermediari finanziari (8 crediti)
Università del Salento, Facoltà di Economia, Laurea in Economia e Finanza

Dal 2003 al 2005 Titolare supplente del corso di Economia degli Intermediari Finanziari
Università degli studi di Lecce, Facoltà di Economia, corso di laurea triennale in Economia dei mercati e dell’innovazione

FORMAZIONE

Luglio 2004 Dottore di Ricerca in Banca e Finanza (XVI ciclo)
Università degli studi di Roma “Tor Vergata”
Tesi: Le tecniche di misurazione del rischio operativo: aspetti critici e questioni aperte
Coordinatore: Prof. Alessandro Carretta
Relatore: Prof.ssa Paola Schwizer

Maggio 2000 University College Northampton
Stage per attività di studio e ricerca (3 mesi)

Aprile 2000 Laurea in Economia e Commercio, indirizzo matematico-statistico
Università degli studi di Lecce
Tesi in tecnica bancaria: La customer satisfaction in banca: aspetti teorici e applicativi
Votazione finale: 110 e lode/110


ALTRI CORSI FREQUENTATI ED ESPERIENZE FORMATIVE

Settembre 2013 Scuola estiva di metodologia quantitativa della ricerca ADEIMF, Lecce.

Gennaio 2012 TEP - Teaching excellence program (SDA Bocconi), Università Bocconi

Luglio 2008 Summer School su Analisi e metodi econometrici per la ricerca sociale,
Università della Calabria - Campus di Arcavacata, luglio.

Giugno 2006 Scuola estiva in “Quantitative Research Methods in Banking and Finance”
Università LUM di Casamassima (BA) e Università di Lecce

Settembre 2002 Scuola Estiva di Metodologia delle ricerca, AIDEA, Terrasini (Pa)


AFFILIAZIONE AD ACCADEMIE E PREMI PER L'ATTIVITÀ SCIENTIFICA

2002-2004 Socio di AIDEA GIOVANI (Associazione Italiana Accademia di Economia Aziendale)

2005 Socio ordinario di ADEIMF (Associazione dei docenti di economia degli intermediari finanziari)

2008 Vincitrice del Premio di ricerca - TARGA ADEIMF 2008, conferito dall’Associazione dei docenti di Economia degli intermediari e dei mercati finanziari (ADEIMF) al convegno tenutosi a Capri

2010-2016 Componente del Collegio dei Revisori ADEIMF (Associazione Docenti di Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari), due mandati


PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI NELL'AMBITO DI DOTTORATI DI RICERCA

2006 Partecipazione al Collegio dei docenti. Ateneo proponente: Università del SALENTO, Titolo: "Sistemi di governance per lo sviluppo locale e ambientale" Anno accademico di inizio: 2006 - Ciclo: XXII - Durata: 3 anni

2008-2012 Referee e discussant ai “Doctorate Day”, Giornate di presentazione e discussione degli esiti parziali o finali delle ricerche condotte dai dottorandi.
Dottorato di ricerca in banca e finanza, Università di Tor Vergata.

2008 Partecipazione al collegio dei docenti Ateneo proponente: Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" Titolo: "BANCA E FINANZA" Anno accademico di inizio: 2008 - Ciclo: XXIV - Durata: 3 anni

2009 Partecipazione al collegio dei docenti Ateneo proponente: Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" Titolo: "BANCA E FINANZA" Anno accademico di inizio: 2009 - Ciclo: XXV - Durata: 3 anni

2009 Partecipazione al collegio dei docenti Ateneo proponente: Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" Titolo: "BANCA E FINANZA" Anno accademico di inizio: 2010 - Ciclo: XXVI - Durata: 3 anni

2011 Partecipazione al Collegio dei docenti. Ateneo proponente: Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata", Titolo: "BANCA E FINANZA" Anno accademico di inizio: 2011 - Ciclo: XXVII - Durata: 3 anni

2012 Partecipazione al collegio dei docenti Ateneo proponente: Università del SALENTO Titolo: "SCIENZE ECONOMICHE E MATEMATICO-STATISTICHE" Anno accademico di inizio: 2012 - Ciclo: XXVIII - Durata: 3 anni

2013 Componente alla Commissione di concorso per l'ammissione all'esame di dottorato di ricerca in "Scienze Economiche e Matematico-statistiche”, dottorato di Ricerca XXVIII ciclo, Facoltà di Economia, Università del Salento, Aprile


TITOLI E INCARICHI IN AMBITO UNIVERSITARIO

Dal 2011 SDA Bocconi Professor
Area Intermediazione finanziaria e Assicurazioni, Bocconi School of management, Università Bocconi

(Dal 2002 al 2010) SDA Bocconi Collaboratore esterno
Area Intermediazione finanziaria e Assicurazioni, Bocconi School of management, Università Bocconi

2016-2017 Professore incaricato di Economia degli intermediari finanziari - modulo 2, Scuola di Economia, Management e Statistica, Università di Bologna, Cds Emi

2017 Componente della Commissione per la valutazione degli scatti triennali dei professori associati, Università del Salento

Dal 2017 Membro del Comitato direttivo di Re-code, laboratorio universitario per l’analisi dei Big Data.

Dal 2016 Coordinatore della Commissione paritetica del corso in Economia e finanza (L-33), Università del Salento

2013-2015 Coordinatore e componente del comitato scientifico e organizzatore della scuola estiva di metodologia quantitativa della ricerca ADEIMF (tre edizioni)
Facoltà di Economia, Università del Salento

2013 Componente del Comitato organizzatore del Convegno estivo ADEIMF – Università del Salento, Lecce, 20-21 Settembre

2013 Componente del Comitato organizzatore del Convegno ADEIMF – “La ristrutturazione del sistema bancario italiano nel difficile contesto di mercato e nel nuovo assetto regolamentare”, Alma Graduate School, Bologna, 8 febbraio

2013 Presidente della commissione giudicatrice per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca - SS.SS.DD. SECS P/11 (economia degli intermediari finanziari) e SECS S/06 (metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie) presso la sede del Dipartimento di Scienze dell'Economia per le esigenze del progetto "Convessità nascosta e ottimizzazione globale del Valore a Rischio" - responsabile scientifico: prof.ssa Simona Cosma (22 Marzo e 3 Aprile, 2013).

2012 Componente del Comitato organizzatore del Convegno ADEIMF – “Corporate governance e gestione dei rischi: gli insegnamenti della crisi”. Milano, 3 febbraio 2012;

2012 Componente alla Commissione per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni per l’affidamento dell’insegnamento di Economia degli intermediari finanziari (corso di laurea in Economia Aziendale) per l’anno accademico 2012-2013 presso l’Università di Bari, 23 Ottobre.

Dal 2011 Membro dell’Erasmus staff mobility, docente delegato al riconoscimento dei crediti

Dal 2011 Presidente nelle commissioni d’esame dei corsi di Economia degli intermediari finanziari (Corso di laurea triennale: Economia e Finanza) e del corso di Risk Management (laurea magistrale: economia, finanza e Assicurazioni).

2011-2014 Componente alle commissioni d’esame di Finanziamenti di Aziende-corso A/L LM-77 Laurea magistrale – Management aziendale ed Economia degli Intermediari Finanziari, Classe L-18 Corso di Laurea in Economia aziendale (N.O.) Curriculum professionale (prof. Vittorio Boscia); Corso di Laurea: Economia e Finanza (L-33), Insegnamento: Gestione degli Intermediari Finanziari (prof. Pietro Marchetti).

Dal 2001 al 2006 Membro di varie commissioni degli esami di profitto nei corsi di Economia degli intermediari finanziari, Economia del mercato mobiliare, Finanziamenti di aziende, Economia dei mercati e degli intermediari finanziari, Economia delle aziende di assicurazione

Dal 2001 al 2004 Docente/esercitatore nel corso di Tecnica Bancaria (Titolare prof.ssa Paola Schwizer), Università degli studi di Lecce, Facoltà di Economia, corso di laurea in Economia e Commercio


ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E DIDATTICA IN MASTER UNIVERSITARI

In Sede

2008 Coordinatore e Responsabile scientifico del Modulo “Partnership e finanziamento dello sviluppo locale e territoriale” nel Master di Secondo Livello in Management e Governance del Territorio, istituito con D.R. 2887 del 31/12/2007. Università del Salento.

a.a. 2008-2009 Coordinatore, organizzatore e docente del corso “Metodi e tecniche per l’analisi economica delle scelte alternative”, Percorso Pre Laurea I Livello (2° anno), Scuola superiore ISUFI, 70 ore, Responsabile: Prof. Fabrizio Quarta. Università del Salento.

a.a. 2007-2008 Coordinatore, organizzatore e docente del corso “Metodi e tecniche per l’analisi economica delle scelte alternative”, Percorso Pre Laurea I Livello (1° anno), 70 ore, Responsabile: Prof. Fabrizio Quarta. Scuola superiore ISUFI. Università del Salento.

a.a. 2007-2008 Docente presso la SSIS – Puglia. Corso di “Lezioni ed esercitazioni di Economia bancaria”.

2004 Coordinatore e docente dei moduli: “Modelli di sviluppo delle banche” (21 ore) e “E-banking” (70 ore) nel Master in “Net banking e finanza d’innovazione” nell’ambito del programma operativo nazionale formazione “Ricerca scientifica, Sviluppo tecnologico, Alta formazione”. Università di Lecce e Tor Vergata.

Dal 2001 al 2005 Docente in aula e on-line nel Master in Gestione del risparmio E-Mgierre ed autore di casi studio e materiale didattico
Area tematica: Assetti istituzionali, organizzazione e distribuzione
Area tematica: Gestione delle relazioni con la clientela
Università di Lecce e Università di Tor Vergata


Fuori Sede


Dal 2007 al 2010 Docente al Master in Economia e Banca “MEBS”, Facoltà di Economia, modulo: Risk management. Università di Siena.

Dal 2009 al 2011 Docente al “Corso di formazione in Banking Risk Management”, SESSIONE “Il rischio operativo: tecniche di gestione e aspetti operativi”, LUISS Business School, divisione di Luiss Guido Carli.

2008-2010 Docente al Master GINTS (Gestione delle Istituzioni finanziarie e nuove tecnologie dell’informazione), specific sector: "I rischi bancari: asset liability management, value-at-risk e allocazione del capitale". Università di Siena

Dal 2002 al 2005 Titolare, Coordinatore e Docente del Master in Gestione bancaria, assicurativa e finanziaria. Percorso specialistico: Assicurazioni; modulo: “Aspetti organizzativi e gestionali delle imprese di assicurazione”, Università di Roma, “La Sapienza”.


ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA CORSI DI FORMAZIONE EXECUTIVE

2015 Docente sul corso Compliance Master Class", Modulo: “Compliance Risk and Compliance Culture”, INTESA SAN PAOLO.

2013 Docente sul corso “Basilea 3”, COFACE, Milano, Dicembre.

2013 Docente sul seminario “Programma Compliance e valutazione dei rischi nell’attività di factoring", committente: ASSIFACT, Milano, Aprile

2013 Docente sul modulo “Vigilanza regolamentare” nel percorso formativo “Corso Corporate”, committente: BANCO POPOLARE (Gennaio e Febbraio);

2012-2014 Docente sul corso a catalogo “Gestione del capitale e creazione di valore nelle banche”, SDA Bocconi, Novembre

2012-2014 Docente e autore di materiale didattico sul seminario “UniCredit: Gestione del capitale e creazione di valore nelle banche”, Cologno Monzese (MI), Novembre 2012, Febbraio e Marzo 2013. UNICREDIT

2011-2012 Autore di materiale didattico per il progetto di formazione Risk Academy di Unicredit (certificazione delle competenze del risk management Italia ed Europa), modulo: Risk management.

2011-2012 Autore di materiale didattico per il progetto di formazione del Banco Popolare sul tema: "Le garanzie del credito".

2011 Docente sul seminario “I rischi operativi nel factoring", presso la sede di ASSIFACT, Milano. Committente: ASSIFACT, Novembre

2010-2011 Docente e Autore di materiale didattico per il modulo di Risk Management nell'ambito dell'ABI banking Diploma, commissionato da ABI Formazione.

2008 - 2009 Docente al “Master Executive UGF”, modulo di Marketing, “Canali distributivi e gestione delle relazioni con la clientela”, LUISS Business School, divisione di Luiss Guido Carli.

2008 Docente e Autore di materiale didattico nell’ambito del piano formativo: “Certificate on banking core competence”, Unicredit Banca, sul tema: “Il sistema dei pagamenti”.

Dal 2007 Docente sul corso di formazione SDA Bocconi: “Rischio operativo in banca: misurazione e gestione”, SDA Bocconi School of Management

2005 Docente nell’ambito del Piano formativo finanziato da For.te: “Basilea 2: principali novità e riflessi nel rapporto con la clientela”, Banca Monte dei Paschi di Siena.

2005 Docente nell’ambito del Piano formativo finanziato da For.te: “Gruppo Sella in training”, percorso formativo: “La vendita e la fidelizzazione del cliente” (1° e 2° edizione), e “Basilea II: come cambia il rapporto tra mercato finanziario – impresa”, 1° edizione.

2005 Docente del corso formativo “Il factoring: caratteristiche tecniche e di mercato”, per IBM Italia Servizi finanziari S.p.a., nell’ambito delle attività educational dell’ASSIFACT, Milano, Febbraio.

Dal 2001 al 2005 Autore di casi studio e materiale didattico nei corsi “Assifact educ@tional”
ASSIFACT – Associazione Italiana per il factoring


RESPONSABILITA' E PARTECIPAZIONE A STUDI E RICERCHE

2008-2009 RESPONSABILE del progetto di clusterizzazione e analisi delle perdite operative dell’Osservatorio DIPO (Database Italiano delle Perdite operative): Aggiornamento dei Peer Group

2008 RESPONSABILE ricerca: svolgimento di un’analisi sui modelli di identificazione e valutazione del rischio reputazionale nell’ambito dell'"Osservatorio sulla reputazione in banca" nel periodo Settembre-Ottobre 2008 commissionato dall’ISB (Istituto Studi Bancari Lucca)

2011-2015 RESPONSABILE, insieme alla prof.ssa Paola Schwizer, della redazione periodica di rapporti di ricerca nell’ambito del progetto GRIFO - Gestione dei rischi operativi nel factoring. L'incarico di ricerca è affidato da ASSIFACT, Associazione Italiana per il factoring, Via Cerva 9, 20122 Milano (MI).

2012-2013 Responsabile scientifico del Progetto annuale di ricerca "Convessità nascosta e Ottimizzazione Globale del Valore a Rischio", vincitore del bando 2012 “5x1000 per la ricerca”, Dicembre 2012

2011-2012 RESPONSABILE. Responsabile del progetto affidato da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., con sede legale in Bologna, via Stalingrado 45, 40128, Codice Fiscale n. 00284160371 per il supporto nella raccolta dei dati di perdita inerenti il rischio operativo nel Gruppo UNIPOL; ‐ comprensione della dinamica stocastica della severity e della frequency degli eventi di rischio operativo; ‐ costruzione di una metodologia volta a stimare il VAR (Value at risk) partendo dai dati di risk self assessment operativo.

2001 Partecipante alle attività del gruppo di ricerca costituito da: Alessandro Carretta, Paola Schwizer, Vittorio Boscia, Simona Cosma, Valeria Roncone sul tema: "La trasformazione dell'attività bancaria in Europa con l'avvio dell'Euro" - Università Commerciale Luigi Bocconi - Newfin - Centro studi sull'innovazione finanziaria e Assbank. Un estratto della ricerca “Le competenze organizzative e individuali delle banche estere in Italia: un’analisi dei gap nell’ottica home vs. host country" è stato pubblicato sulla COLLANA WORKING PAPERS n 1/2002, Università degli studi di Lecce, Dipartimento di studi aziendali, giuridici e ambientali.
2002-2003 Partecipante al Programma di ricerca PRIN 2002 Coordinatore scientifico: BOSCIA Vittorio, Responsabile scientifico: BOSCIA Vittorio Ateneo/Ente: Università del SALENTO , Protocollo 2002131517_001, Area 13, Durata: 12 mesi, Titolo: Sistemi di controllo interno e meccanismi di funzionamento dei consigli di amministrazione di banche e intermediari finanziari.
2007-2009 Partecipante al Programma di ricerca PRIN 2007: L'innovazione di prodotto nelle passività finaziarie della clientela prime e subprime: finanziarizzazione della ricchezza immobiliare e fondi immobiliari. Dati sul progetto: Coordinatore scientifico: COSMA Stefano, Responsabile scientifico: BIASIN Massimo Ateneo/Ente: Università degli Studi di MACERATA, Protocollo 2007C8WMY2_002 , Area 13, Durata 24 mesi.

2008 Partecipante al gruppo di ricerca coordinato dal Prof Fabio Michele Amatucci. Ricerca affidata da Farmafactoring SpA su "Le potenzialità del mercato del leasing in sanità".

2011-2015 Partecipante al gruppo di ricerca "Osservatorio Solvency 2. Operational trasformation", SDA Bocconi, Via Bocconi 8, Milano. Università Bocconi. Il team di ricerca: Paola Castelli, SDA Professor di Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni Giuseppe Corvino, SDA Professor di Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni Simona Cosma, SDA Professor di Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni Giampaolo Gabbi, Direttore Area Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni Raoul Pisani, SDA Professor di Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni Maria Alejandra Guglielmetti, Principal Consultant FSI Insurance, Capgemini Andrea Scribano, Managing Consultant FSI Insurance, Capgemini Nicola Meotti, Director - Financial Institutions, Italian Country Manager, AllianceBernstein.

2014-2015 Partecipazione al Codice progetto: EDOC@WORK3.0 ‐ EDUCATION ON CLOUD: PON04a2_00277. Soggetto attuatore: Università del Salento ‐ Dip.to Ingegneria Innovazione, Sviluppo Sperimentale Contratto applicato: CCNL PA


ATTIVITÀ IN RIVISTE SCIENTIFICHE E PROFESSIONALI

Dal 2016 Membro del Consiglio scientifico di Risk Management Magazine di AIFIRM (Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers), ISSN 2283-7329

2013-2016 Membro del Comitato di redazione della “Newsletter Aifirm - Risk management Magazine"

Dal 2011 REFEREE di Bancaria, edita da Bancaria editrice, Banca, Impresa e Società; Rivista Minerva Bancaria; Economia&Management; Finanza, Marketing e Produzione.

Dal 2017 REFEREE per Journal of management & governance, Springer e The Journal of operational risk, Risk Journal – Risk.net


ALTRI INCARICHI

2017 CONSIGLIERE di amministrazione INDIPENDENTE. Banca Popolare San Felice Sul Panaro 1893.

2018 CONSIGLERE di amministrazione INDIPENDENTE. Banca Popolare Pugliese.



Convegni/Atti di convegno

 

 RELATORE. Cosma S., 2005, “Regulatory guidelines regarding the evaluation of operational risk in banks: critical organizational and methodological aspects”, 2005 FMA European Conference, 9-11 Giugno, Siena. Accepted paper: "Regulatory guidelines regarding the evaluation of operational risk in banks: critical organizational and methodological aspects", (tasso di accettazione medio: 25%)

 RELATORE. Convegno ADEIMF 2005, Parma, 4 Novembre, V sessione: Misurazione e gestione dei rischi degli intermediari finanziari; accepted paper: “L’approccio “italiano” alla misurazione del rischio operativo: gli snodi critici per la realizzazione del framework di misurazione”

 RELATORE al Convegno AIDEA Giovani 2005 “Aspetti evolutivi della comunicazione d’impresa: teoria e strumenti innovativi”, Lecce, 24 e 25 novembre 2005, presso l’università di Lecce; accepted paper: “Comunicazione interna e rischio operativo in banca”.

 CHAIR e RELATORE alla conference “BASILEA 2 - Cosa devono fare le banche adesso - 22 e 23 gennaio 2007, Sessione C2 - rischio operativo: mitigazione, monitoraggio e scenario analisys, con un intervento dal titolo: “Dalla misurazione alla gestione del rischio operativo”.

 RELATORE. Cosma S., 2007, Convegno ADEIMF 2007, Lecce, 15 e 16 giugno presso il Castello Carlo V; accepted paper: “I requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo: il caso del factoring"

 RELATORE al convegno Internazionale “XVII International Tor Vergata Conference On Banking And Finance" "Emerging Markets, Currencies, And Financial Stability" , Università di Tor Vergata, 3-5 Dicembre, 2008. Accepted paper: "The New Operational Risk Rules for Small Banks: who cares about the black swan?"

 CHAIR e RELATORE. Cosma S., 2009, session 1, “BANKS AND CONSORTIA”, First International Conference on External Data for Operational Risk, 24 e 25 Settembre, a Roma. Titolo dell'intervento: "The value of external operational data for risk management", http://www.abieventi.com/eventi/995/firs t-dipo-international-conference/#evento- tabs

 RELATORE. Cosma S., 2010, "L’efficienza della compliance nelle banche: un’analisi dei costi e dei benefici", al convegno "Il ruolo del Consiglio di Amministrazione nel governo del sistema dei rischi aziendali, Roma, Piazza Montecitorio, 27 Gennaio

 RELATORE. Cosma S., 2010, "Rischio operativo e rischio reputazionale: le lezioni impartite dai mercati", al Convegno "Il rafforzamento della resilienza del sistema finanziario nell’impianto di Basilea", 2 Luglio, Gallipoli.

 RELATORE. Cosma S., 2011, "Entità e determinanti dei costi della compliance regolamentare: i primi risultati", al convegno "I modelli di internal governance nelle banche: gestire l’efficienza, gli incentivi e le competenze", Laboratorio sulla Governance e Controlli interni diretto dalla prof.ssa Paola Schwizer, 18 Gennaio, Sala Conferenze Capranichetta - Piazza Montecitorio, Roma

 RELATORE. Cosma S., 2011, Conference “IFABS 2011 - International Finance and Banking Society", Session: Efficiency and Productivity Analysis II, 30 June - 2 July, University of Roma Tre, www.uniroma3.it. Accepted paper: "Too small to be compliant?"

 RELATORE. Cosma S., 2012, "Evidenze dalla Survey", alla Conference: “Osservatorio Solvency II – Operational transformation”, Bocconi University, Milan, 19 January, www.sdabocconi.it

 ORGANIZZATORE. Componente del Comitato organizzatore del Convegno ADEIMF – “Corporate governance e gestione dei rischi: gli insegnamenti della crisi”. Milano, 3 febbraio 2012

 RELATORE. Cosma S., 2012, Conference "Basilea 3 2012", ABI, Roma, 26 June,
 www.abieventi.it con un intervento dal titolo: "La stima del rischio operativo in assenza di LDC: una proposta metodologica"

 ORGANIZZATORE. Coordinatore e componente del comitato scientifico e organizzatore della scuola estiva di metodologia quantitativa della ricerca ADEIMF.
 TRE EDIZIONI : 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, Facoltà di Economia, Università del Salento dal 01-01-2013 al 31-12-2015

 ORGANIZZATORE. Componente del Comitato organizzatore del Convegno ADEIMF – “La ristrutturazione del sistema bancario italiano nel difficile contesto di mercato e nel nuovo assetto regolamentare”, Alma Graduate School, Bologna, 8 febbraio

 RELATORE. Cosma S., 2013, Conference “Osservatorio Solvency 2 Operational trasformation, Bocconi University, Milan, 27 February, www.sdabocconi.it. Interventi dal titolo: “Area organizzazione & IT: impatti critici e analisi di posizionamento” e “Area Commerciale & Comunicazione: impatti critici e analisi di posizionamento”

 ORGANIZZATORE. 2013 Componente del Comitato organizzatore del Convegno estivo ADEIMF – Università del Salento, Lecce, 20-21 Settembre

 RELATORE. Cosma S. 2014, Conference“Osservatorio Solvency 2 Operational trasformation”, Bocconi University, Milan, 30 January, www.sdabocconi.it. Intervento: “Gli impatti operativi di Solvency2 su Org & IT”

 RELATORE. Cosma S., 2015, Conference “Osservatorio Solvency 2 Operational trasformation”, Bocconi University, Milan, 2 February, www.sdabocconi.it. Intervento:
 “Risk& capital management”

 CHAIR e RELATORE. Cosma S., 2015, Conference: Unione Bancaria e Basilea 3 - Risk & Supervision 2015, sessione: rischio operativo, 23, 24 Giugno, Roma. Intervento: “Is the simpler approach too simple?”

 Co-autore del paper presentato al Convegno Estivo ADEIMF 2017, 13-14 Settembre 2017, Università degli Studi Roma Tre, dal titolo: "Home Equity Conversion: il ruolo degli atteggiamenti verso il credito e del Locus of Control”

 RELATORE. Cosma S., 2017, "Does the market reward integrated report quality?" presentato al XXXVIII Convegno Nazionale AIDEA "Tendenze Nuove negli Studi Economico-Aziendali: l’evoluzione dei rapporti Azienda-Società", presso il Dipartimento di Studi Aziendali – Università degli Studi “Roma Tre”, 14-15 settembre

 

 

Didattica

A.A. 2018/2019

ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Corso di laurea ECONOMIA E FINANZA

Lingua ITALIANO

Crediti 8.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 64.0

Anno accademico di erogazione 2018/2019

Per immatricolati nel 2017/2018

Anno di corso 2

Struttura DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Percorso PERCORSO COMUNE

Sede Lecce - Università degli Studi

RISK MANAGEMENT

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Lingua ITALIANO

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 48.0

Anno accademico di erogazione 2018/2019

Per immatricolati nel 2018/2019

Anno di corso 1

Struttura DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Percorso PERCORSO COMUNE

Sede Lecce - Università degli Studi

A.A. 2017/2018

ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Corso di laurea ECONOMIA E FINANZA

Lingua ITALIANO

Crediti 8.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 64.0

Anno accademico di erogazione 2017/2018

Per immatricolati nel 2016/2017

Anno di corso 2

Struttura DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Percorso PERCORSO COMUNE

Sede Lecce - Università degli Studi

RISK MANAGEMENT

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Lingua ITALIANO

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 48.0

Anno accademico di erogazione 2017/2018

Per immatricolati nel 2017/2018

Anno di corso 1

Struttura DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Percorso PERCORSO COMUNE

Sede Lecce - Università degli Studi

A.A. 2016/2017

ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Corso di laurea ECONOMIA E FINANZA

Crediti 8.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 64.0 Ore Studio individuale: 136.0

Anno accademico di erogazione 2016/2017

Per immatricolati nel 2015/2016

Anno di corso 2

Struttura DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Percorso PERCORSO COMUNE

Sede Lecce - Università degli Studi

RISK MANAGEMENT

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 48.0 Ore Studio individuale: 102.0

Anno accademico di erogazione 2016/2017

Per immatricolati nel 2016/2017

Anno di corso 1

Struttura DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Percorso PERCORSO COMUNE

Sede Lecce - Università degli Studi

A.A. 2015/2016

ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Corso di laurea ECONOMIA E FINANZA

Crediti 8.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 64.0 Ore Studio individuale: 136.0

Anno accademico di erogazione 2015/2016

Per immatricolati nel 2014/2015

Anno di corso 2

Struttura DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Percorso PERCORSO COMUNE

Sede Lecce - Università degli Studi

RISK MANAGEMENT

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 48.0 Ore Studio individuale: 102.0

Anno accademico di erogazione 2015/2016

Per immatricolati nel 2015/2016

Anno di corso 1

Struttura DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Percorso PERCORSO COMUNE

Sede Lecce - Università degli Studi

A.A. 2014/2015

ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Corso di laurea ECONOMIA E FINANZA

Crediti 8.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 64.0 Ore Studio individuale: 136.0

Anno accademico di erogazione 2014/2015

Per immatricolati nel 2013/2014

Anno di corso 2

Struttura DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Percorso PERCORSO COMUNE

Sede Lecce - Università degli Studi

RISK MANAGEMENT

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 48.0 Ore Studio individuale: 102.0

Anno accademico di erogazione 2014/2015

Per immatricolati nel 2014/2015

Anno di corso 1

Struttura DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Percorso PERCORSO COMUNE

Sede Lecce - Università degli Studi

A.A. 2013/2014

RISK MANAGEMENT

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 48.0 Ore Studio individuale: 102.0

Anno accademico di erogazione 2013/2014

Per immatricolati nel 2013/2014

Anno di corso 1

Struttura DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Percorso PERCORSO COMUNE

Sede Lecce - Università degli Studi

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ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Corso di laurea ECONOMIA E FINANZA

Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11

Crediti 8.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 64.0

Per immatricolati nel 2017/2018

Anno accademico di erogazione 2018/2019

Anno di corso 2

Semestre Secondo Semestre (dal 23/02/2019 al 31/05/2019)

Lingua ITALIANO

Percorso PERCORSO COMUNE (999)

Sede Lecce - Università degli Studi

Nessuno

Funzioni del sistema finanziario

Intermediazione creditizia, mobiliare e assicurativa.

Strumenti finanziari (obbligazioni, azioni, derivati, contratti bancari ed assisurativi)

Mercati finanziari

Regolamentazione

Il corso si propone di fornire le conoscenze di base sulla struttura e sulle funzioni del sistema finanziario. A tal fine, una volta compresa la funzione di intermediazione, monetaria e di trasmissione della politica monetaria, il corso mira ad approfondire attività e funzioni degli intermediari, sotto il profilo gestionale e normativo; i mercati, le regole di funzionamento e le finalità; gli strumenti, con riferimento ai bisogni finanziari soddisfatti e alle caratteristiche di rendimento/costo e di rischio.

Le conoscenze acquisite consentiranno allo studente di comprendere e valutare, in modo critico, gli eventi di attualità relativi al sistema bancario e finanziario, comprenderne cause e possibili effetti, esprimere opinioni in merito allo stato di salute e alle peculiarità di singoli intermediari attraverso la lettura di documenti pubblici (bilancio e altro) ed effettuare scelte gestionali basate su considerazioni autonome e motivate.

Lezioni frontali, testimonianze, esercitazioni e lavori di gruppo.

La modalità di accertamento delle conoscenze è in forma scritta. La prova scritta mira a verificare la padronanza e la comprensione delle tematiche trattate sotto il profilo teorico e applicativo attraverso domande aperte, esercizi e test multiplechoice. Gli studenti prenotano la partecipazione alla prova scritta e alla veralizzazione mediante prenotazione online.

Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it

8 gennaio 2019, 22 Gennaio 2019, 12 Febbraio 2019

Non sono previste differenze di programma tra studenti frequentanti e non frequentanti.

Programma  del corso:

Il sistema finanziario: componenti

La funzione di intermediazione

Funzione monetaria sistema dei pagamenti

Funzione di trasmissione della politica monetaria

Ragioni dell’esistenza degli intermediari –classificazione

Le banche

Il bilancio delle banche

Gli intermediari creditizi non bancari

Gli intermediari mobiliari

Gli intermediari di partecipazione

Gli intermediari assicurativi

L’equilibrio reddituale degli intermediari

I bisogni di investimento: Depositi bancari e strumenti di investimento a breve

I titoli di stato

Le obbligazioni societarie

I titoli azionari

Fondi comuni e SICAV

I bisogni di finanziamento: strumenti di finanziamento di breve periodo

Il factoring , leasing e credito al consumo

I crediti di firma

Gli strumenti di finanziamento di medio-lungo periodo

Gli strumenti derivati

Gli strumenti assicurativi

I mercati

Il mercato monetario

Il mercato azionario

Il mercato obbligazionario e dei cambi

I capitoli del testo di riferimento a cui fa riferimento il programma sono:

Capitoli: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13

 

 

Nadotti, Porzio, Previati, Economia degli Intermediari finanziari, Mc Graw Hill, 2017

ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (SECS-P/11)
RISK MANAGEMENT

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 48.0

Per immatricolati nel 2018/2019

Anno accademico di erogazione 2018/2019

Anno di corso 1

Semestre Primo Semestre (dal 18/09/2018 al 31/12/2018)

Lingua ITALIANO

Percorso PERCORSO COMUNE (999)

Sede Lecce - Università degli Studi

Nessuno

Il rischio di interesse del banking book

il rischio di liquidità

il rischio di mercato

il rischio di credito

il rischio operativo

La gestione del capitale

La regolamentazione del capitale

Il corso mira a fornire le conoscenze quantitative per la misurazione del rischio negli intermediari finanziari e le modalità con cui usare le misure ottenute per finalità di gestione e creazione di valore. Alla fine del corso lo studente saprà leggere in chiave critica l'informativa sul rischio e valutare l'adeguatezza patrimoniale delle banche. Al termine del corso, attraverso un progetto di gruppo, gli studenti presenteranno  le loro valutazioni in merito all’adeguatezza patrimoniale e alla qualità della gestione del rischio di alcune realtà bancarie.

Il corso adotta un approccio quantitativo che, pur senza comportare eccessivi appesantimenti tecnici, consenta allo studente di comprendere a fondo la logica e i risultati dei diversi modelli grazie a precisi riscontri numerici (e eventualmente grafici) e nel contempo lo alleni al ragionamento quantitativo.

Alla didattica frontale vengono associati strumenti didattici interattivi, come sessioni al personal computer,  lavori di gruppo e in generale momenti di verifica e partecipazione attiva da parte degli studenti, che li costringano a verificare il proprio grado di comprensione con largo anticipo sull’esame e a darsi un metodo di lavoro “per progetti” che possa essere trasferito con efficacia nel mondo del lavoro.

Gli studenti, divisi in gruppi da 4-5 persone analizzano l’adeguatezza patrimoniale di gruppi bancari in base ai requisiti richiesti da Basilea 2 e 3, lo stadio di sviluppo delle tecniche di misurazione e gestione dei rischi, i piani strategici individuati e presentano le loro conclusioni attraverso varie modalità di comunicazione, slides, filmati, ecc.

Il corso prevede lo svolgimento di esercitazioni guidate dal docente e homeworks

Prova scritta – esercitazioni, test a risposta multipla, domande aperte

8 Gennaio, 22 Gennaio, 12 Febbraio

Il rischio di interesse:

repricing gap: Obiettivi, modelli e limiti

duration gap: Obiettivi, modelli e limiti

clumping: Obiettivi, modelli e limiti

Il rischio di liquidità

tecniche di misurazione:

cash capital position,

cash flow model,

metodo ibrido

Tecniche di gestione: cantingency plan

Il rischio di mercato:

i modelli Value at Risk parametrici

le simulazioni storiche

il backtesting dei modelli VaR

Il rischio di credito:

modelli di stima della probabilità di insolvenza e del tasso di recupero:

i modelli di scoring,

i modelli fondati sul mercato dei capitali,

i sistemi di rating

i modelli di portafoglio: CreditMetrics

Le applicazioni dei modelli VaR

il pricing

la costruzione di misure di risk-adjusted performance

Il rischio operativo:

tecniche di misurazione: approcci LDA

metodologie di gestione: limiti e opportunità

La regolamentazione e la gestione del capitale

Basilea 2

Basilea 3

La gestione del capitale

Sironi A., Resti A., Rischio e valore nelle banche, EGEA, 2008

RISK MANAGEMENT (SECS-P/11)
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Corso di laurea ECONOMIA E FINANZA

Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11

Crediti 8.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 64.0

Per immatricolati nel 2016/2017

Anno accademico di erogazione 2017/2018

Anno di corso 2

Semestre Secondo Semestre (dal 23/02/2018 al 31/05/2018)

Lingua ITALIANO

Percorso PERCORSO COMUNE (999)

Sede Lecce - Università degli Studi

Il corso si propone di fornire le conoscenze di base sulla struttura e sulle funzioni del sistema finanziario. A tal fine, una volta compresa la funzione di intermediazione, monetaria e di trasmissione della politica monetaria, il corso mira ad approfondire attività e funzioni degli intermediari, sotto il profilo gestionale e normativo; i mercati, le regole di funzionamento e le finalità; gli strumenti, con riferimento ai bisogni finanziari soddisfatti e alle caratteristiche di rendimento/costo e di rischio.

La modalità di accertamento delle conoscenze è in forma scritta. La prova scritta mira a verificare la padronanza e la comprensione delle tematiche trattate sotto il profilo teorico e applicativo attraverso domande aperte, esercizi e test multiplechoice. Gli studenti prenotano la partecipazione alla prova scritta e alla veralizzazione mediante prenotazione online.

Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it

Non sono previste differenze di programma tra studenti frequentanti e non frequentanti.

Programma  del corso:

Il sistema finanziario: componenti

La funzione di intermediazione

Funzione monetaria sistema dei pagamenti

Funzione di trasmissione della politica monetaria

Ragioni dell’esistenza degli intermediari –classificazione

Le banche

Il bilancio delle banche

Gli intermediari creditizi non bancari

Gli intermediari mobiliari

Gli intermediari di partecipazione

Gli intermediari assicurativi

L’equilibrio reddituale degli intermediari

I bisogni di investimento: Depositi bancari e strumenti di investimento a breve

I titoli di stato

Le obbligazioni societarie

I titoli azionari

Fondi comuni e SICAV

I bisogni di finanziamento: strumenti di finanziamento di breve periodo

Il factoring , leasing e credito al consumo

I crediti di firma

Gli strumenti di finanziamento di medio-lungo periodo

Gli strumenti derivati

Gli strumenti assicurativi

I mercati

Il mercato monetario

Il mercato azionario

Il mercato obbligazionario e dei cambi

I capitoli del testo di riferimento a cui fa riferimento il programma sono:

Capitoli: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13

 

 

Nadotti, Porzio, Previati, Economia degli Intermediari finanziari, Mc Graw Hill, 2017

ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (SECS-P/11)
RISK MANAGEMENT

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 48.0

Per immatricolati nel 2017/2018

Anno accademico di erogazione 2017/2018

Anno di corso 1

Semestre Secondo Semestre (dal 26/02/2018 al 25/05/2018)

Lingua ITALIANO

Percorso PERCORSO COMUNE (999)

Sede Lecce - Università degli Studi

Nessuno

Il rischio di interesse del banking book

il rischio di liquidità

il rischio di mercato

il rischio di credito

il rischio operativo

La gestione del capitale

La regolamentazione del capitale

Il corso mira a fornire le conoscenze quantitative per la misurazione del rischio negli intermediari finanziari e le modalità con cui usare le misure ottenute per finalità di gestione e creazione di valore. Alla fine del corso lo studente saprà leggere in chiave critica l'informativa sul rischio e valutare l'adeguatezza patrimoniale.

Il corso adotta un approccio quantitativo che, pur senza comportare eccessivi appesantimenti tecnici, consenta allo studente di comprendere a fondo la logica e i risultati dei diversi modelli grazie a precisi riscontri numerici (e eventualmente grafici) e nel contempo lo alleni al ragionamento quantitativo.

Alla didattica frontale vengono associati strumenti didattici interattivi, come sessioni al personal computer,  lavori di gruppo e in generale momenti di verifica e partecipazione attiva da parte degli studenti, che li costringano a verificare il proprio grado di comprensione con largo anticipo sull’esame e a darsi un metodo di lavoro “per progetti” che possa essere trasferito con efficacia nel mondo del lavoro.

Gli studenti, divisi in gruppi da 4-5 persone analizzano l’adeguatezza patrimoniale di gruppi bancari in base ai requisiti richiesti da Basilea 2 e 3, lo stadio di sviluppo delle tecniche di misurazione e gestione dei rischi, i piani strategici individuati e presentano le loro conclusioni attraverso varie modalità di comunicazione, slides, filmati, ecc.

Il corso prevede lo svolgimento di esercitazioni guidate dal docente e homeworks

Prova scritta

Sironi A., Resti A., Rischio e valore nelle banche, EGEA, 2008

RISK MANAGEMENT (SECS-P/11)
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Corso di laurea ECONOMIA E FINANZA

Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11

Crediti 8.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 64.0 Ore Studio individuale: 136.0

Per immatricolati nel 2015/2016

Anno accademico di erogazione 2016/2017

Anno di corso 2

Semestre Secondo Semestre (dal 23/02/2017 al 31/05/2017)

Lingua

Percorso PERCORSO COMUNE (999)

Sede Lecce - Università degli Studi

ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (SECS-P/11)
RISK MANAGEMENT

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 48.0 Ore Studio individuale: 102.0

Per immatricolati nel 2016/2017

Anno accademico di erogazione 2016/2017

Anno di corso 1

Semestre Secondo Semestre (dal 27/02/2017 al 31/05/2017)

Lingua

Percorso PERCORSO COMUNE (999)

Sede Lecce - Università degli Studi

RISK MANAGEMENT (SECS-P/11)
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Corso di laurea ECONOMIA E FINANZA

Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11

Crediti 8.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 64.0 Ore Studio individuale: 136.0

Per immatricolati nel 2014/2015

Anno accademico di erogazione 2015/2016

Anno di corso 2

Semestre Secondo Semestre (dal 23/02/2016 al 31/05/2016)

Lingua

Percorso PERCORSO COMUNE (999)

Sede Lecce - Università degli Studi

ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (SECS-P/11)
RISK MANAGEMENT

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 48.0 Ore Studio individuale: 102.0

Per immatricolati nel 2015/2016

Anno accademico di erogazione 2015/2016

Anno di corso 1

Semestre Secondo Semestre (dal 23/02/2016 al 31/05/2016)

Lingua

Percorso PERCORSO COMUNE (999)

Sede Lecce - Università degli Studi

RISK MANAGEMENT (SECS-P/11)
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Corso di laurea ECONOMIA E FINANZA

Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11

Crediti 8.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 64.0 Ore Studio individuale: 136.0

Per immatricolati nel 2013/2014

Anno accademico di erogazione 2014/2015

Anno di corso 2

Semestre Secondo Semestre (dal 23/02/2015 al 31/05/2015)

Lingua

Percorso PERCORSO COMUNE (999)

Sede Lecce - Università degli Studi

ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (SECS-P/11)
RISK MANAGEMENT

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 48.0 Ore Studio individuale: 102.0

Per immatricolati nel 2014/2015

Anno accademico di erogazione 2014/2015

Anno di corso 1

Semestre Secondo Semestre (dal 23/02/2015 al 31/05/2015)

Lingua

Percorso PERCORSO COMUNE (999)

Sede Lecce - Università degli Studi

Prova scritta

RISK MANAGEMENT (SECS-P/11)
RISK MANAGEMENT

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 48.0 Ore Studio individuale: 102.0

Per immatricolati nel 2013/2014

Anno accademico di erogazione 2013/2014

Anno di corso 1

Semestre Secondo Semestre (dal 24/02/2014 al 31/05/2014)

Lingua

Percorso PERCORSO COMUNE (999)

Sede Lecce - Università degli Studi

RISK MANAGEMENT (SECS-P/11)

Pubblicazioni

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Libri (Monografie)

 Cosma S., 2008, La misurazione del rischio operativo nelle banche, Bancaria Editrice, Roma (nuova edizione).
 Cosma S., 2007, La misurazione del rischio operativo nelle banche, Bancaria Editrice, Roma.
 Cosma S., Il CRM: un nuovo modello di relazione tra banca e cliente, Bancaria Editrice, Roma, 2003.


Articoli PUBBLICATI

Cosma, S., Peluso M. A., & Cosma, S. (2018). Le famiglie italiane e la finanziarizzazione della ricchezza immobiliare. BANCARIA, 2, 40-54.

Cosma, S., Soana, M. G., & Venturelli, A. (2018). Does the market reward integrated report quality?. African Journal of Business Management, 12(4), 78-91.

Venturelli, A., Cosma, S., & Leopizzi, R. (2018). Stakeholder Engagement: An Evaluation of European Banks. Corporate Social Responsibility and Environmental Management.

 Cosma, S., Mastroleo, G., & Schwizer, P. (2017). Assessing corporate governance quality: substance over form. Journal of Management & Governance, 1-37.

 Venturelli, A., Caputo, F., Cosma, S., Leopizzi, R., & Pizzi, S. (2017). Directive 2014/95/EU: Are Italian Companies Already Compliant?. Sustainability, 9(8), 1385.

 Cosma S, Leopizzi R., 2017, “il coinvolgimento degli stakeholder nelle banche europee”, Bancaria, Sezione Forum, Maggio.

 Cosma S., 2015, Operational risk new standard: is the simpler approach too simple? Bancaria, Settembre.

 Cosma S., Dell’Anna L., Salvadori G., 2014, “Dal risk self assessment alla stima del value-at-risk operativo: una proposta metodologica”, Bancaria, sezione forum, Novembre.

 Cosma S., Gabbi G., Pisani R., 2014, “Gli impatti attesi di Solvency 2: the perfect storm?”, Bancaria, n.2, febbraio, Roma.

 Cosma S., Gabbi G., Pisani R., 2014, “Solvency 2: l’impatto sui processi organizzativi e sull’Information Technology nell’industria assicurativa”, Bancaria, n.5, Maggio, Roma.

 Cosma S., Gabbi G., Salvadori G., 2009, “Rischi operativi e piccole banche: the black swan”, in Bancaria, n. 3., marzo, Roma.

 Cosma S., 2008, “L’Operational Risk Management e l’avvio di Basilea 2: temi controversi e sfide per il futuro”, in Bancaria, Roma, n.7-8.

 Cosma S., 2008, “Operational CAR versus requisiti standard: il caso del factoring”, in Economia, Azienda e Sviluppo, n. 1, anno VI.

 Cosma S., Schwizer P., Salvadori G., 2007, “Il rischio operativo nel settore del factoring: prime verifiche empiriche”, in CREDIfact, Luglio.

 Cosma S., Schwizer P., 2007, “Le perdite operative nel factoring”, in Fact&News, anno 9, n. 1, marzo-aprile.

 Cosma S., Stefanelli V., 2006, “Il ruolo della comunicazione interna nella gestione del rischio operativo in banca”, in Economia, Azienda e Sviluppo, n. 3, anno 4.

 Cosma S., 2006, “Rischio calcolato”, in Bancaforte, Novembre-Dicembre.

 Cosma S., 2002, “Le prospettive di indagine della relazione tra cultura aziendale e performance: variabili intermedie” (paragrafi 2.1, 2.2, 2.3) in Le competenze organizzative ed individuali delle banche estere in Italia: un’analisi dei gap nell’ottica home vs. host country a cura di A. Carretta, P. Schwizer, in Collana del dipartimento degli studi aziendali-giuridici-ambientali dell’Università di Lecce, Working Paper n. 1

 Cosma S., Schwizer P., 2001, “Innovazione e Risparmio si incontrano nel CRM” pubblicato sul settimanale Bloomberg Investimenti (Anno 4 – n° 129 – 12 maggio 2001).


Articoli (SUBMITTED)

 Simona Cosma, Alessandro Maria Peluso, Stefano Cosma, 2017, "Home Equity Conversion: the role of attitudes toward credit and Locus of Control", sottomesso a Journal of Economic Psichology.


Capitoli di libri

 Cosma S., Facchinetti G., Mastroleo G., 2015, “A Fuzzy Expert System for evaluating the responsiveness of Italian insurance companies to the “Solvency 2 storm”, Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 323, Pages 311-322.

 Cosma S., Salvadori G., Schwizer P., 2013, "Too small to be compliant? Size and scale economies in the compliance cost structure of Italian banks", in Carretta A., Mattarocci G. (eds), Financial systems in troubled waters, Routledge, New york.

 Cosma S., 2009, “The impact of Basel 2 on co-operative banking” in Cooperative Banking: Innovations and Developments, Carretta A., Schwizer P., Boscia V., (a cura di), Palgrave Macmillan, Copyright 2007 Macmillan Publishers Limited, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, England.

 Cosma S., Gabbi G., Salvadori G., 2009, “Operational Risk Versus Capital Requirements under New Italian Banking Capital Regulation: Are Small Banks Penalized? A Clinical Study”, in Greg N. Gregoriou (edited by) “Operational risk towards Basel III”, Wiley & sons, Hoboken, New Jersey.


Rapporti di ricerca

 "Le potenzialità del mercato del leasing in sanità", 2008. Partecipante al gruppo di ricerca coordinato dal Prof Fabio Michele Amatucci. Ricerca affidata da Farmafactoring SpA.

 Gruppo di ricerca "Osservatorio Solvency 2: Operational trasformation", SDA Bocconi, Via Bocconi 8, Milano. Università Bocconi. I rapporti finali sono pubblici all'indirizzo:
http://www.sdabocconi.it/it/sito/osservatorio-solvency-ii-operational-transformation/materiali-ed-eventi/rapporti#content
o Rapporto Finale 2014 Osservatorio Solvency II.
o Rapporto Finale 2013 Osservatorio Solvency II.
o Rapporto Finale 2012 Osservatorio Solvency II.
o Rapporto Finale 2011 Osservatorio Solvency II.

 Cosma S., Grassi D., 2013, "Convessità nascosta e Ottimizzazione Globale del Valore a Rischio", bando 2012 “5x1000 per la ricerca”, Dicembre.

 Cosma S., Salvadori G., 2012, “Estimating the Operational Value-at-Risk without a Loss Data Collection: A methodology exploiting Risk Self Assessment experts’ opinions”, paper di ricerca a seguito della collaborazione scientifica con UNIPOL Gruppo Finanziario S.p.A.

 Cosma S., 2008 - Report: “Analisi della letteratura in essere nell’ambito dei rischi reputazionali nelle banche". Relazione nell’ambito dell’Osservatorio sulla reputazione in banca” commissionata da ISB (Istituto di studi bancari) Lucca.

 

 

Temi di ricerca

Risk management, Regolamentazione bancaria, corporate governance, corporate social responsability