Luca ANZILLI

Luca ANZILLI

Ricercatore Universitario

Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/06: METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE.

Dipartimento di Scienze dell'Economia

Centro Ecotekne Pal. C - S.P. 6, Lecce - Monteroni - LECCE (LE)

Ufficio, Piano terra

Telefono +39 0832 29 8785

Orario di ricevimento

Il prossimo ricevimento si terrà giovedì 19 settembre alle ore 11:00

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Curriculum Vitae

Il 29/10/93 ha conseguito la laurea in Matematica presso la Facoltà di Scienze dell’Università di Lecce discutendo una tesi dal titolo “Teoria del gradiente delle transizioni di fase, criterio di minima interfaccia e moto generalizzato secondo la curvatura media”, relatore il Chiar.mo Prof. Michele Carriero, riportando la votazione 110/110. Nell’a.a. 1993-94 ha partecipato al Corso di Perfezionamento in “Fondamenti e metodi delle scienze” istituito dall’Università di Lecce.

Dal 15/3/95 al 15/2/96 ha usufruito presso il Dipartimento di Matematica di Lecce di una borsa di studio del CNR - G.N.A.F.A.

Risultato vincitore di un posto di Ricercatore per il settore scientifico-disciplinare SECS-S/06, Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie, presta servizio presso la Facoltà di Economia a partire dal 1/11/1997.

Didattica

A.A. 2019/2020

MATEMATICA ATTUARIALE E TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Lingua ITALIANO

Crediti 12.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 96.0

Anno accademico di erogazione 2019/2020

Per immatricolati nel 2018/2019

Anno di corso 2

Struttura DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Percorso CURRICULUM FINANZA E ASSICURAZIONI

Sede Lecce

MATEMATICA GENERALE

Corso di laurea ECONOMIA E FINANZA

Tipo corso di studio Laurea

Lingua ITALIANO

Crediti 8.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 64.0

Anno accademico di erogazione 2019/2020

Per immatricolati nel 2019/2020

Anno di corso 1

Struttura DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Percorso PERCORSO COMUNE

Sede Lecce

A.A. 2018/2019

MATEMATICA ATTUARIALE E TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Lingua ITALIANO

Crediti 12.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 96.0

Anno accademico di erogazione 2018/2019

Per immatricolati nel 2017/2018

Anno di corso 2

Struttura DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Percorso CURRICULUM FINANZA E ASSICURAZIONI

Sede Lecce

MATEMATICA FINANZIARIA

Corso di laurea ECONOMIA AZIENDALE

Tipo corso di studio Laurea

Lingua ITALIANO

Crediti 8.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 64.0

Anno accademico di erogazione 2018/2019

Per immatricolati nel 2017/2018

Anno di corso 2

Struttura DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Percorso PERCORSO COMUNE

Partizione (A - L)

A.A. 2017/2018

MATEMATICA ATTUARIALE E TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Lingua ITALIANO

Crediti 12.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 96.0

Anno accademico di erogazione 2017/2018

Per immatricolati nel 2016/2017

Anno di corso 2

Struttura DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Percorso CURRICULUM FINANZA E ASSICURAZIONI

Sede Lecce

A.A. 2016/2017

MATEMATICA ATTUARIALE E TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Crediti 12.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 96.0 Ore Studio individuale: 204.0

Anno accademico di erogazione 2016/2017

Per immatricolati nel 2015/2016

Anno di corso 2

Struttura DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Percorso CURRICULUM FINANZA E ASSICURAZIONI

Sede Lecce - Università degli Studi

A.A. 2015/2016

MATEMATICA ATTUARIALE E TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Crediti 12.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 96.0 Ore Studio individuale: 204.0

Anno accademico di erogazione 2015/2016

Per immatricolati nel 2014/2015

Anno di corso 2

Struttura DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Percorso CURRICULUM FINANZA E ASSICURAZIONI

Sede Lecce - Università degli Studi

A.A. 2014/2015

MATEMATICA ATTUARIALE E TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Crediti 12.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 96.0 Ore Studio individuale: 204.0

Anno accademico di erogazione 2014/2015

Per immatricolati nel 2013/2014

Anno di corso 2

Struttura DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Percorso CURRICULUM FINANZA E ASSICURAZIONI

Sede Lecce - Università degli Studi

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MATEMATICA ATTUARIALE E TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/06

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Crediti 12.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 96.0

Per immatricolati nel 2018/2019

Anno accademico di erogazione 2019/2020

Anno di corso 2

Semestre Annualità Singola (dal 16/09/2019 al 31/05/2020)

Lingua ITALIANO

Percorso CURRICULUM FINANZA E ASSICURAZIONI (A12)

Sede Lecce

Nozioni di base di matematica finanziaria e di calcolo delle probabilità

Il corso si propone di fornire le conoscenze di base della Matematica Attuariale e della Tecnica Attuariale delle Assicurazioni sulla Vita.
In particolare l’insegnamento consente di acquisire le metodologie per la valutazione dei prodotti assicurativi caratteristici dell’attività di gestione di una compagnia di assicurazioni operante nel ramo vita e per la gestione dei rischi nel settore assicurativo, anche attraverso l’utilizzo di modelli stocastici.

 

Principali temi svolti:

Modello probabilistico per la descrizione della durata di vita. Tradizionali forme assicurative sulla durata di vita. Condizioni di tariffa. Formazione dell'utile. Prudenzialità. Assicurazioni vita a prestazioni flessibili. L'asset-liability management per le compagnie di assicurazione. Introduzione alle assicurazioni sulla salute. Modelli attuariali markoviani per assicurazioni di persone. L’assicurazione come operazione finanziaria vantaggiosa. Introduzione alle assicurazioni contro i danni. Valutazioni attuariali con l’utilizzo della logica fuzzy. Attività di Laboratorio.

Risultati attesi (con riferimento ai descrittori di Dublino)

 

Conoscenze e comprensione (Knowledge and understanding)

Al termine del corso lo studente avrà acquisito le conoscenze fondamentali delle metodologie quantitative per la comprensione dei processi assicurativi e la gestione di una Compagnia di assicurazioni.

 

Capacità di applicare conoscenze e comprensione (Applying knowledge and understanding)

Lo studente sarà in grado di utilizzare le conoscenze acquisite per la progettazione di prodotti assicurativi, per la strutturazione delle tariffe e per la determinazione delle riserve tecniche.

 

Autonomia di giudizio (Making judgements)

Lo studente avrà sviluppato la capacità di formalizzare specifiche forme contrattuali tipiche dei prodotti assicurativi e di saper riconoscere in autonomia  i metodi di valutazione appropriati per la misurazione dei rischi connessi con il problema in questione.

 

Abilità comunicative (Communication skills)

Lo studente avrà acquisito la capacità di svolgere un ragionamento complesso nel campo della teoria del rischio assicurativo e la padronanza con i principali concetti della tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita.

 

Capacità di apprendimento (Learning skills)

I contenuti del corso e le strategie didattiche adottate, anche con l’ausilio di attività laboratoriali, forniranno allo studente la capacità di ragionamento autonomo sulle tematiche connesse con la finanza delle assicurazioni e gli consentiranno di affrontare ulteriori approfondimenti degli argomenti trattati sia nel settore della ricerca attuariale che in ambito operativo.

Modalità di erogazione: convenzionale. Il corso prevede un'attività di laboratorio che ne costituisce parte integrante.

La modalità di accertamento delle conoscenze e della capacità di comprensione acquisite consiste in una prova scritta e in una prova orale durante le quali si valuteranno le conoscenze teoriche degli strumenti e delle metodologie finalizzati alla valutazione e alla gestione dei rischi tipici del settore assicurativo e la capacità di applicazione a specifici casi concreti.

Modalità di esame: scritto e orale.

Esempi di prove scritte possono essere reperite nella pagina del corso e su “Formazione online”.

Non sono previste differenze fra studenti frequentanti e non frequentanti.

Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it

Modello probabilistico per la descrizione della durata di vita.

La variabile aleatoria “durata residua di vita” e relativi valori caratteristici. Funzione di sopravvivenza. Intensità di mortalità. Coefficiente di mortalità e tasso centrale di  mortalità. Modelli analitici per la funzione di sopravvivenza. Modelli per rischi aggravati. Tavole di mortalità. Il modello di Lee-Carter.

 

Tradizionali forme assicurative sulla durata di vita.

Assicurazioni in caso di vita, assicurazioni in caso di morte, assicurazioni miste. Rendite vitalizie. Determinazione del premio puro. Premio naturale e premio di riserva. Riserva matematica. Formula ricorrente di Fouret. Premio di rischio e premio di risparmio. Modello attuariale a tempo continuo. Equazione differenziale di Thiele.

 

Condizioni di tariffa.

Caricamento di sicurezza. Caricamenti per spese. Premi di tariffa. Controassicurazioni.

 

Formazione dell'utile. Prudenzialità.

Basi tecniche di primo e secondo ordine. Utile totale atteso. Utile annuo atteso. Formula di Homans. Utile finanziario e utile demografico. Prudenzialità. Analisi di utili e cash flow.  Emerging cost. Fondo di portafoglio. Profit testing. EVA. Indici di redditività e di valore.

 

Assicurazioni vita a prestazioni flessibili.

La flessibilità delle prestazioni in assicurazione vita. Valutazione di alcuni prodotti finanziari derivati. Assicurazioni "with profit". Assicurazioni "unit-linked". Garanzie di minimo. Assicurazioni "index-linked".  Valutazione con il modello binomiale. Strategie di copertura. Funzioni copula.

 

L'asset-liability management per le compagnie di assicurazione.

I criteri tradizionali di valutazione e controllo delle polizze sulla vita. La logica della valutazione e del controllo di attivo e passivo. La struttura finanziaria delle polizze. Riserva stocastica. Il valore intrinseco di una polizza.

 

Introduzione alle assicurazioni sulla salute.

Le assicurazioni sulla salute. Forme individuali e collettive. Assicurazioni malattia. Rendite di invalidità. Assicurazioni "Dread Disease". Assicurazioni “Long Term Care”.

 

Modelli attuariali markoviani per assicurazioni di persone.

Assicurazioni di persone. Modelli multistato a tempo continuo. Equazioni differenziali prospettive e retrospettive di Kolmogorov. Modello generale per il calcolo dei premi e delle riserve matematiche. Modelli di calcolo di premi e riserve per rendite di invalidità: il modello olandese. Modelli attuariali per assicurazioni Long Term Care.

 

L’assicurazione come operazione finanziaria vantaggiosa.

Utilità attesa. Premio equo. Caricamento da rischio. Utilità quadratica e utilità esponenziale. Modello assicurato-assicuratore. Modello assicuratore-riassicuratore. Copertura parziale del danno: scelta dell'assicurazione. Teorema di Arrow. Mercati assicurativi: modello cooperativo e modello competitivo.

 

Introduzione alle assicurazioni contro i danni.

Classificazione delle assicurazioni contro i danni. Modelli di indennizzo. Il risarcimento globale aleatorio. Valutazione del premio sulla base dell’osservazione statistica: indice di sinistrosità,  quota danni e tasso di premio. Classi di rischio. Tariffazione.

 

Valutazioni attuariali con l’utilizzo della logica fuzzy.

Insiemi fuzzy. Numeri fuzzy. Aritmetica fuzzy. Applicazioni della teoria degli insiemi fuzzy per l'analisi di problemi tipici del settore assicurativo in situazioni di informazione incompleta o vaga.

 

Laboratorio.

Il corso prevede un'attività di laboratorio che ne costituisce parte integrante.

Testi di riferimento

  • Pitacco E.: Matematica e Tecnica Attuariale delle assicurazioni sulla durata di vita, Lint, Trieste, 2000.
  • Olivieri A., Pitacco E.: La valutazione nelle assicurazioni sulla vita. Profili attuariali, EGEA, 2005.
  • Dispense a cura del docente

Testi di utile consultazione

  • Bühlmann H.: Mathematical methods in risk theory, Springer, 1996.
  • Castellani G., De Felice M., Moriconi F.: Manuale di finanza II. Teoria del portafoglio e mercato azionario, Il Mulino, 2005.
  • Castellani G., De Felice M., Moriconi F.: Manuale di finanza III. Modelli stocastici e contratti derivati, Il Mulino, 2006.
  • Charpentier A.: Computational Actuarial Science with R, Chapman and Hall/CRC, 2014.
  • Daboni L., Lezioni di tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni, LINT, Trieste, 1993.
  • Dymowa L.: Soft Computing in Economics and Finance, Springer, 2011.
  • Hajek S.: Solvency 2, Egea, 2011.
  • Hull J.: Opzioni, Futures e altri derivati, Prentice Hall, 2009.
  • Pitacco E., Olivieri A.: Introduzione alla teoria attuariale delle assicurazioni di persone, Quaderni U.M.I., n. 42, Pitagora, Bologna, 1997.
  • Pitacco E.: Modelli attuariali per le assicurazioni sulla salute, Egea, 1995.
  • Vannucci L.: Teoria del rischio e tecniche attuariali contro i danni, Pitagora, 2010.
MATEMATICA ATTUARIALE E TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA (SECS-S/06)
MATEMATICA GENERALE

Corso di laurea ECONOMIA E FINANZA

Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/06

Tipo corso di studio Laurea

Crediti 8.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 64.0

Per immatricolati nel 2019/2020

Anno accademico di erogazione 2019/2020

Anno di corso 1

Semestre Primo Semestre (dal 16/09/2019 al 31/12/2019)

Lingua ITALIANO

Percorso PERCORSO COMUNE (999)

Sede Lecce

Calcolo algebrico. Monomi. Polinomi. Operazioni con i polinomi. Scomposizione di un polinomio in fattori. Teorema di Ruffini.

Equazioni e sistemi. Equazioni di primo e secondo grado. Sistemi elementari di due equazioni di primo grado.

Disequazioni. Disequazioni di primo e secondo grado.

Geometria analitica nel piano. Piano cartesiano. Coordinate cartesiane. Retta, circonferenza, parabola, ellisse, iperbole.

Il corso si propone l'obiettivo di fornire allo studente i concetti di base della matematica inerenti il linguaggio logico-matematico, le funzioni e i problemi di ottimo e, inoltre, di far acquisire allo studente la capacità di formalizzare, interpretare e risolvere problemi matematici tipici delle scienze economiche e finanziarie.

 

Principali temi svolti: Elementi di teoria degli insiemi e di logica matematica. Funzioni reali di variabile reale. Limite di funzione di una variabile e funzioni continue. Derivata di funzione di una variabile. Ottimizzazione in una variabile. Calcolo integrale. Serie numeriche. Elementi di algebra lineare.

Risultati attesi (con riferimento ai descrittori di Dublino)

 

Conoscenze e comprensione (Knowledge and understanding)

Al termine del corso lo studente avrà acquisito conoscenze e capacità di comprensione del linguaggio logico-matematico e dei concetti fondamentali dell’analisi matematica inerenti le funzioni di una variabile e i problemi di ottimo.

 

Capacità di applicare conoscenze e comprensione (Applying knowledge and understanding)

Lo studente sarà in grado di applicare le conoscenze e la comprensione acquisite alla formulazione e all’analisi di modelli matematici tipici delle scienze economiche e finanziarie.

 

Autonomia di giudizio (Making judgements)

Lo studente avrà acquisito la capacità di interpretare i modelli matematici di base e avrà sviluppato una propria autonomia di giudizio in relazione all’utilizzo di modelli quantitativi per le applicazioni economiche e finanziarie.

 

Abilità comunicative (Communication skills)

Lo studente sarà in grado di presentare i modelli economici e finanziari di base utilizzando una precisa formulazione logico-matematica.

 

Capacità di apprendimento (Learning skills)

Lo studente avrà sviluppato la capacità di apprendimento nel campo logico matematico necessaria per la costruzione autonoma della conoscenza nel proprio percorso formativo e per lo studio di problemi derivanti da situazioni reali.

Lezioni frontali ed esercitazioni.

Precorso di Matematica Generale

Nel periodo 16-20 settembre si svolgerà un Precorso di Matematica Generale secondo il seguente calendario:

  • lunedì 16 settembre 09,00-11,00 in Aula I5 (De Giorgi)
  • martedì 17 settembre 09,00-11,00 in Aula I5 (De Giorgi)
  • mercoledì 18 settembre 09,00-11,00 in Aula H6
  • giovedì 19 settembre 09,00-11,00 in Aula I5 (De Giorgi)
  • venerdì 20 settembre, 09,00-11,00 in Aula I5 (De Giorgi)

 

ARGOMENTI DEL PRECORSO

Calcolo algebrico. Monomi. Polinomi. Operazioni con i polinomi. Scomposizione di un polinomio in fattori. Teorema di Ruffini.

Equazioni e sistemi. Equazioni di primo grado. Equazioni di secondo grado. Equazioni di grado superiore al secondo. Equazioni parametriche. Equazioni irrazionali. Sistemi di due equazioni di primo grado.

Disequazioni. Disequazioni di primo grado. Disequazioni di secondo grado. Sistemi di disequazioni. Disequazioni razionali fratte. Disequazioni con valore assoluto. Disequazioni irrazionali.

Geometria analitica nel piano. Piano cartesiano. Coordinate cartesiane. Retta, circonferenza, parabola, ellisse, iperbole.

Elementi di teoria degli insiemi e di logica matematica.

Insiemi. Insiemi numerici. Operazioni tra insiemi. Corrispondenza tra operatori logici e operazioni insiemistiche. Relazioni. Funzioni. Funzioni invertibili e funzioni composte. Metodo di dimostrazione per induzione. Metodo di dimostrazione per assurdo.

 

Funzioni reali di variabile reale.

Funzioni elementari. Funzioni potenza, esponenziale e logaritmo. Funzioni trigoniometriche. Proprietà di alcune funzioni. Rappresentazione grafica di una funzione. Grafici di funzioni elementari. Trasformazioni di grafici di funzioni. Determinazione del campo di esistenza di una funzione. Funzioni monotone e funzioni inverse. Risoluzione di disequazioni con il metodo grafico.

 

Limite di funzione di una variabile e funzioni continue.

Intorno di un punto. Punto di accumulazione. Definizione di limite. Limite destro e limite sinistro. Limiti delle funzioni elementari. Teorema di unicità del limite. Teorema del confronto. Teorema della permanenza del segno. Infiniti e infinitesimi. Asintoti. Definizione di funzione continua. Continuità delle funzioni elementari. Continuità delle funzioni composte. Operazioni sui limiti. Forme indeterminate. Continuità, monotonia e invertibilità.

 

Derivata di funzione di una variabile.

Significato geometrico del concetto di derivata. Punti interni. Definizione di derivata in un punto. Funzione derivata. Derivata di funzioni elementari. Regole di derivazione. Derivata di funzioni composte. Derivata di funzioni inverse. Retta tangente. Approssimazione locale di funzioni. Polinomio di Taylor. Teoremi di de l’Hopital. Continuità e derivabilità. Teorema di Fermat. Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. Elasticità di una funzione. Funzioni concave e funzioni convesse.

 

Ottimizzazione in una variabile.

Generalità sui problemi di ottimo. Massimi e minimi locali e globali. Teorema di Weierstrass. Condizioni necessarie per punti estremi interni. Condizioni sufficienti per punti estremi interni. Punti di flesso. Studio del grafico di una funzione. Applicazioni a problemi di economia e finanza.

 

Calcolo integrale.

Primitiva di una funzione. Integrale indefinito. Integrale di funzioni elementari. Regole per il calcolo di integrali. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrale definito. Integrale come area. Proprietà. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Integrali impropri.

 

Serie numeriche.

Successioni e serie numeriche. Convergenza di una serie. Serie geometrica. Serie armonica.

 

Cenni di calcolo differenziale per funzioni di più variabili.

 

Elementi di algebra lineare.

Vettori. Matrici. Determinanti. Sistemi di equazioni lineari. Regola di Cramer. Teorema di Rouché-Capelli.

Il materiale didattico (slide, dispense, testi esercitazioni) è distribuito attraverso il portale

formazioneonline.unisalento.it.

 

Per approfondimenti e/o studio individuale, si consiglia:

Claudio Mattalia, Fabio Privileggi. “Matematica per le Scienze Economiche e Sociali. Volume 1: Funzioni di una variabile”. Maggioli, Milano, 2015.

 

Gli studenti possono anche utilizzare qualsiasi altro testo di Matematica Generale, purché copra gli argomenti sopra-indicati.

 

Altri testi segnalati:

  • E. Salinelli, Esercizi svolti di Matematica, II edizione, Giappichelli, 2018
  • M. Castellani, F. Gozzi, M. Buscema, F. Lattanzi, L. Mazzoli, A. Veredice, Precorso di Matematica, Esculapio, Bologna, 2010

 

MATEMATICA GENERALE (SECS-S/06)
MATEMATICA ATTUARIALE E TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/06

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Crediti 12.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 96.0

Per immatricolati nel 2017/2018

Anno accademico di erogazione 2018/2019

Anno di corso 2

Semestre Annualità Singola (dal 18/09/2018 al 25/05/2019)

Lingua ITALIANO

Percorso CURRICULUM FINANZA E ASSICURAZIONI (A12)

Sede Lecce

Nozioni di base di matematica finanziaria e di calcolo delle probabilità

Modello probabilistico per la descrizione della durata di vita. Tradizionali forme assicurative sulla durata di vita. Condizioni di tariffa. Formazione dell'utile. Prudenzialità. Assicurazioni vita a prestazioni flessibili. L'asset-liability management per le compagnie di assicurazione. Introduzione alle assicurazioni sulla salute. Modelli attuariali markoviani per assicurazioni di persone. L’assicurazione come operazione finanziaria vantaggiosa. Introduzione alle assicurazioni contro i danni. Valutazioni attuariali con l’utilizzo della logica fuzzy. Attività di Laboratorio.

Il corso si propone di fornire le conoscenze di base della Matematica Attuariale e della Tecnica Attuariale delle Assicurazioni sulla Vita.
In particolare l’insegnamento consente di acquisire le metodologie per la valutazione dei prodotti assicurativi caratteristici dell’attività di gestione di una compagnia di assicurazioni operante nel ramo vita e per la gestione dei rischi nel settore assicurativo, anche attraverso l’utilizzo di modelli stocastici.

 

Risultati attesi

 

Conoscenza e comprensione

Al termine del corso lo studente avrà acquisito le conoscenze fondamentali delle metodologie quantitative per la comprensione dei processi assicurativi e la gestione di una Compagnia di assicurazioni.

 

Utilizzazione delle conoscenze e capacità di comprensione

Lo studente è in grado di utilizzare le conoscenze acquisite per la progettazione di prodotti assicurativi,  per la strutturazione delle tariffe e per la determinazione delle riserve tecniche.

 

Capacità di trarre conclusioni

A conclusione del corso lo studente è in grado di formalizzare specifiche forme contrattuali tipiche dei prodotti assicurativi e di saper riconoscere i metodi di valutazione appropriati per la misurazione dei rischi connessi con il problema in questione.

 

Abilità comunicative

Al termine del corso lo studente deve avere acquisito la capacità di svolgere un ragionamento complesso nel campo della teoria del rischio assicurativo e la padronanza con i principali concetti della tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita.

 

Capacità di apprendere

I contenuti del corso e i metodi adottati per la loro comprensione, anche con l’ausilio di attività laboratoriali, hanno l'obiettivo di fornire allo studente la capacità di ragionamento autonomo sulle tematiche connesse con la finanza delle assicurazioni e di affrontare ulteriori approfondimenti degli argomenti trattati sia nel settore della ricerca attuariale che in ambito operativo.

Modalità di erogazione: convenzionale. Il corso prevede un'attività di laboratorio che ne costituisce parte integrante.

La modalità di accertamento delle conoscenze e della capacità di comprensione acquisite consiste in una prova scritta e in una prova orale durante le quali si valuteranno le conoscenze teoriche degli strumenti e delle metodologie finalizzati alla valutazione e alla gestione dei rischi tipici del settore assicurativo e la capacità di applicazione a specifici casi concreti.

Modalità di esame: scritto e orale.

Esempi di prove scritte possono essere reperite nella pagina del corso in "Materiale didattico".

Non sono previste differenze fra studenti frequentanti e non frequentanti.

Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it

Modello probabilistico per la descrizione della durata di vita.

La variabile aleatoria “durata residua di vita” e relativi valori caratteristici. Funzione di sopravvivenza. Intensità di mortalità. Coefficiente di mortalità e tasso centrale di  mortalità. Modelli analitici per la funzione di sopravvivenza. Modelli per rischi aggravati. Tavole di mortalità. Il modello di Lee-Carter.

 

Tradizionali forme assicurative sulla durata di vita.

Assicurazioni in caso di vita, assicurazioni in caso di morte, assicurazioni miste. Rendite vitalizie. Determinazione del premio puro. Premio naturale e premio di riserva. Riserva matematica. Formula ricorrente di Fouret. Premio di rischio e premio di risparmio. Modello attuariale a tempo continuo. Equazione differenziale di Thiele.

 

Condizioni di tariffa.

Caricamento di sicurezza. Caricamenti per spese. Premi di tariffa. Controassicurazioni.

 

Formazione dell'utile. Prudenzialità.

Basi tecniche di primo e secondo ordine. Utile totale atteso. Utile annuo atteso. Formula di Homans. Utile finanziario e utile demografico. Prudenzialità. Analisi di utili e cash flow.  Emerging cost. Fondo di portafoglio. Profit testing. EVA. Indici di redditività e di valore.

 

Assicurazioni vita a prestazioni flessibili.

La flessibilità delle prestazioni in assicurazione vita. Valutazione di alcuni prodotti finanziari derivati. Assicurazioni "with profit". Assicurazioni "unit-linked". Garanzie di minimo. Assicurazioni "index-linked".  Valutazione con il modello binomiale. Strategie di copertura. Funzioni copula.

 

L'asset-liability management per le compagnie di assicurazione.

I criteri tradizionali di valutazione e controllo delle polizze sulla vita. La logica della valutazione e del controllo di attivo e passivo. La struttura finanziaria delle polizze. Riserva stocastica. Il valore intrinseco di una polizza.

 

Introduzione alle assicurazioni sulla salute.

Le assicurazioni sulla salute. Forme individuali e collettive. Assicurazioni malattia. Rendite di invalidità. Assicurazioni "Dread Disease". Assicurazioni “Long Term Care”.

 

Modelli attuariali markoviani per assicurazioni di persone.

Assicurazioni di persone. Modelli multistato a tempo continuo. Equazioni differenziali prospettive e retrospettive di Kolmogorov. Modello generale per il calcolo dei premi e delle riserve matematiche. Modelli di calcolo di premi e riserve per rendite di invalidità: il modello olandese. Modelli attuariali per assicurazioni Long Term Care.

 

L’assicurazione come operazione finanziaria vantaggiosa.

Utilità attesa. Premio equo. Caricamento da rischio. Utilità quadratica e utilità esponenziale. Modello assicurato-assicuratore. Modello assicuratore-riassicuratore. Copertura parziale del danno: scelta dell'assicurazione. Teorema di Arrow. Mercati assicurativi: modello cooperativo e modello competitivo.

 

Introduzione alle assicurazioni contro i danni.

Classificazione delle assicurazioni contro i danni. Modelli di indennizzo. Il risarcimento globale aleatorio. Valutazione del premio sulla base dell’osservazione statistica: indice di sinistrosità,  quota danni e tasso di premio. Classi di rischio. Tariffazione.

 

Valutazioni attuariali con l’utilizzo della logica fuzzy.

Insiemi fuzzy. Numeri fuzzy. Aritmetica fuzzy. Applicazioni della teoria degli insiemi fuzzy per l'analisi di problemi tipici del settore assicurativo in situazioni di informazione incompleta o vaga.

 

Laboratorio.

Il corso prevede un'attività di laboratorio che ne costituisce parte integrante.

Testi di riferimento

  • Pitacco E.: Matematica e Tecnica Attuariale delle assicurazioni sulla durata di vita, Lint, Trieste, 2000.
  • Olivieri A., Pitacco E.: La valutazione nelle assicurazioni sulla vita. Profili attuariali, EGEA, 2005.
  • Dispense a cura del docente

Testi di utile consultazione

  • Bühlmann H.: Mathematical methods in risk theory, Springer, 1996.
  • Castellani G., De Felice M., Moriconi F.: Manuale di finanza II. Teoria del portafoglio e mercato azionario, Il Mulino, 2005.
  • Castellani G., De Felice M., Moriconi F.: Manuale di finanza III. Modelli stocastici e contratti derivati, Il Mulino, 2006.
  • Charpentier A.: Computational Actuarial Science with R, Chapman and Hall/CRC, 2014.
  • Daboni L., Lezioni di tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni, LINT, Trieste, 1993.
  • Dymowa L.: Soft Computing in Economics and Finance, Springer, 2011.
  • Hajek S.: Solvency 2, Egea, 2011.
  • Hull J.: Opzioni, Futures e altri derivati, Prentice Hall, 2009.
  • Pitacco E., Olivieri A.: Introduzione alla teoria attuariale delle assicurazioni di persone, Quaderni U.M.I., n. 42, Pitagora, Bologna, 1997.
  • Pitacco E.: Modelli attuariali per le assicurazioni sulla salute, Egea, 1995.
  • Vannucci L.: Teoria del rischio e tecniche attuariali contro i danni, Pitagora, 2010.
MATEMATICA ATTUARIALE E TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA (SECS-S/06)
MATEMATICA FINANZIARIA

Corso di laurea ECONOMIA AZIENDALE

Settore Scientifico Disciplinare

Tipo corso di studio Laurea

Crediti 8.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 64.0

Per immatricolati nel 2017/2018

Anno accademico di erogazione 2018/2019

Anno di corso 2

Semestre Primo Semestre (dal 17/09/2018 al 31/12/2018)

Lingua ITALIANO

Percorso PERCORSO COMUNE (999)

Si richiedono le conoscenze di base di matematica presentate nell’insegnamento “Matematica Generale”.

Questo insegnamento rientra tra le attività formative dell’ambito disciplinare statistico-matematico.

Il corso ha l'obiettivo di fornire allo studente i concetti di base della matematica finanziaria e di acquisire la capacità di risolvere problemi concreti.

Alla fine dello studio di questo insegnamento lo studente ha acquisito i seguenti contenuti: Operazioni e leggi finanziarie. Tassi spot e forward. Rendite e ammortamenti. VAN e TIR, criteri di scelta per investimenti e finanziamenti. Obbligazioni. Immunizzazione finanziaria. Duration e convexity.

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding):

  • Saper formalizzare in termini matematici semplici problemi finanziari in condizioni di certezza.
     

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (Applying knowledge and understanding):

  • Saper applicare gli strumenti del Calcolo per la soluzione di problemi finanziari.

 

Autonomia di giudizio (making judgements): valutare criticamente i risultati di un problema finanziario e la congruità della sua soluzione.

 

Abilità comunicative (communication skills): presentare in modo preciso le caratteristiche fondamenti di un problema finanziario.

 

Capacità di apprendimento: formalizzare in modo adeguato un problema finanziario.

Lezioni frontali ed esercitazioni.

Prova scritta con esercizi. Esame orale (facoltativo) di verifica e discussione dei temi della prova scritta.

 

In relazione alla prova scritta è valutata correttezza e chiarezza nelle risposte. In relazione alla prova orale, è valutata la padronanza degli argomenti esposti.

 

Non sono previste differenze fra studenti frequentanti e non frequentanti.

 

Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it

Operazioni finanziarie di investimento e finanziamento, leggi di capitalizzazione e attualizzazione; regime di interesse semplice, di interesse anticipato e di interesse composto, o esponenziale, proprietà di scindibilità; convenzioni per il calcolo dei giorni.

Struttura per scadenza dei tassi, tassi Euribor e Libor, tassi forward.

Rendite: classificazione e valutazione, valutazione di rendite a rate costanti e in progressione geometrica, montante di una rendita; piani di ammortamento, quota interesse e quota capitale, forme comuni di ammortamento a tasso costante e a tasso variabile.

Tasso di rendimento di un'operazione finanziaria, rendimento e inflazione; valore attuale netto (VAN), tasso interno di rendimento (TIR), definizione e calcolo numerico; criteri di scelta (TIR, VAN e TRM) per investimenti, TAN e TAEG di un finanziamento.

Classificazione delle obbligazioni, Titoli di Stato, obbligazioni senza cedole, obbligazioni con cedole,
Duration, convexity, immunizzazione finanziaria.

Il materiale didattico (slide, dispense, testi esercitazioni) è distribuito attraverso il portale

formazioneonline.unisalento.it.

 

Per approfondimenti e/o studio individuale, si consiglia:

Giacomo Scandolo, “Matematica Finanziaria",
Amon Editore, 2013.

 

Gli studenti possono anche utilizzare qualsiasi altro testo di Matematica Finanziaria, purché copra gli argomenti sopra-indicati.

MATEMATICA FINANZIARIA
MATEMATICA FINANZIARIA

Corso di laurea ECONOMIA AZIENDALE

Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/06

Tipo corso di studio Laurea

Crediti 8.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 64.0

Per immatricolati nel 2017/2018

Anno accademico di erogazione 2018/2019

Anno di corso 2

Semestre Primo Semestre (dal 17/09/2018 al 31/12/2018)

Lingua ITALIANO

Percorso PERCORSO COMUNE (999)

Sede Lecce

MATEMATICA FINANZIARIA (SECS-S/06)
MATEMATICA ATTUARIALE E TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/06

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Crediti 12.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 96.0

Per immatricolati nel 2016/2017

Anno accademico di erogazione 2017/2018

Anno di corso 2

Semestre Annualità Singola (dal 18/09/2017 al 25/05/2018)

Lingua ITALIANO

Percorso CURRICULUM FINANZA E ASSICURAZIONI (A12)

Sede Lecce

Nozioni di base di matematica finanziaria e di calcolo delle probabilità

Modello probabilistico per la descrizione della durata di vita. Tradizionali forme assicurative sulla durata di vita. Condizioni di tariffa. Formazione dell'utile. Prudenzialità. Assicurazioni vita a prestazioni flessibili. L'asset-liability management per le compagnie di assicurazione. Introduzione alle assicurazioni sulla salute. Modelli attuariali markoviani per assicurazioni di persone. L’assicurazione come operazione finanziaria vantaggiosa. Introduzione alle assicurazioni contro i danni. Valutazioni attuariali con l’utilizzo della logica fuzzy. Attività di Laboratorio.

Il corso si propone di fornire le conoscenze di base della Matematica Attuariale e della Tecnica Attuariale delle Assicurazioni sulla Vita.
In particolare l’insegnamento consente di acquisire le metodologie per la valutazione dei prodotti assicurativi caratteristici dell’attività di gestione di una compagnia di assicurazioni operante nel ramo vita e per la gestione dei rischi nel settore assicurativo, anche attraverso l’utilizzo di modelli stocastici.

Modalità di erogazione: convenzionale. Il corso prevede un'attività di laboratorio che ne costituisce parte integrante.

La modalità di accertamento delle conoscenze e della capacità di comprensione acquisite consiste in una prova scritta e in una prova orale durante le quali si valuteranno le conoscenze teoriche degli strumenti e delle metodologie finalizzati alla valutazione e alla gestione dei rischi tipici del settore assicurativo e la capacità di applicazione a specifici casi concreti.

Modalità di esame: scritto e orale.

Esempi di prove scritte possono essere reperite nella pagina del corso in "Materiale didattico".

Non sono previste differenze fra studenti frequentanti e non frequentanti.

Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it

Modello probabilistico per la descrizione della durata di vita.

La variabile aleatoria “durata residua di vita” e relativi valori caratteristici. Funzione di sopravvivenza. Intensità di mortalità. Coefficiente di mortalità e tasso centrale di  mortalità. Modelli analitici per la funzione di sopravvivenza. Modelli per rischi aggravati. Tavole di mortalità. Il modello di Lee-Carter.

 

Tradizionali forme assicurative sulla durata di vita.

Assicurazioni in caso di vita, assicurazioni in caso di morte, assicurazioni miste. Rendite vitalizie. Determinazione del premio puro. Premio naturale e premio di riserva. Riserva matematica. Formula ricorrente di Fouret. Premio di rischio e premio di risparmio. Modello attuariale a tempo continuo. Equazione differenziale di Thiele.

 

Condizioni di tariffa.

Caricamento di sicurezza. Caricamenti per spese. Premi di tariffa. Controassicurazioni.

 

Formazione dell'utile. Prudenzialità.

Basi tecniche di primo e secondo ordine. Utile totale atteso. Utile annuo atteso. Formula di Homans. Utile finanziario e utile demografico. Prudenzialità. Analisi di utili e cash flow.  Emerging cost. Fondo di portafoglio. Profit testing. EVA. Indici di redditività e di valore.

 

Assicurazioni vita a prestazioni flessibili.

La flessibilità delle prestazioni in assicurazione vita. Valutazione di alcuni prodotti finanziari derivati. Assicurazioni "with profit". Assicurazioni "unit-linked". Garanzie di minimo. Assicurazioni "index-linked".  Valutazione con il modello binomiale. Strategie di copertura. Funzioni copula.

 

L'asset-liability management per le compagnie di assicurazione.

I criteri tradizionali di valutazione e controllo delle polizze sulla vita. La logica della valutazione e del controllo di attivo e passivo. La struttura finanziaria delle polizze. Riserva stocastica. Il valore intrinseco di una polizza.

 

Introduzione alle assicurazioni sulla salute.

Le assicurazioni sulla salute. Forme individuali e collettive. Assicurazioni malattia. Rendite di invalidità. Assicurazioni "Dread Disease". Assicurazioni “Long Term Care”.

 

Modelli attuariali markoviani per assicurazioni di persone.

Assicurazioni di persone. Modelli multistato a tempo continuo. Equazioni differenziali prospettive e retrospettive di Kolmogorov. Modello generale per il calcolo dei premi e delle riserve matematiche. Modelli di calcolo di premi e riserve per rendite di invalidità: il modello olandese. Modelli attuariali per assicurazioni Long Term Care.

 

L’assicurazione come operazione finanziaria vantaggiosa.

Utilità attesa. Premio equo. Caricamento da rischio. Utilità quadratica e utilità esponenziale. Modello assicurato-assicuratore. Modello assicuratore-riassicuratore. Copertura parziale del danno: scelta dell'assicurazione. Teorema di Arrow. Mercati assicurativi: modello cooperativo e modello competitivo.

 

Introduzione alle assicurazioni contro i danni.

Classificazione delle assicurazioni contro i danni. Modelli di indennizzo. Il risarcimento globale aleatorio. Valutazione del premio sulla base dell’osservazione statistica: indice di sinistrosità,  quota danni e tasso di premio. Classi di rischio. Tariffazione.

 

Valutazioni attuariali con l’utilizzo della logica fuzzy.

Insiemi fuzzy. Numeri fuzzy. Aritmetica fuzzy. Applicazioni della teoria degli insiemi fuzzy per l'analisi di problemi tipici del settore assicurativo in situazioni di informazione incompleta o vaga.

 

Laboratorio.

Il corso prevede un'attività di laboratorio che ne costituisce parte integrante.

Testi di riferimento

  • Pitacco E.: Matematica e Tecnica Attuariale delle assicurazioni sulla durata di vita, Lint, Trieste, 2000.
  • Olivieri A., Pitacco E.: La valutazione nelle assicurazioni sulla vita. Profili attuariali, EGEA, 2005.
  • Dispense a cura del docente

Testi di utile consultazione

  • Bühlmann H.: Mathematical methods in risk theory, Springer, 1996.
  • Castellani G., De Felice M., Moriconi F.: Manuale di finanza II. Teoria del portafoglio e mercato azionario, Il Mulino, 2005.
  • Castellani G., De Felice M., Moriconi F.: Manuale di finanza III. Modelli stocastici e contratti derivati, Il Mulino, 2006.
  • Charpentier A.: Computational Actuarial Science with R, Chapman and Hall/CRC, 2014.
  • Daboni L., Lezioni di tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni, LINT, Trieste, 1993.
  • Dymowa L.: Soft Computing in Economics and Finance, Springer, 2011.
  • Hajek S.: Solvency 2, Egea, 2011.
  • Hull J.: Opzioni, Futures e altri derivati, Prentice Hall, 2009.
  • Pitacco E., Olivieri A.: Introduzione alla teoria attuariale delle assicurazioni di persone, Quaderni U.M.I., n. 42, Pitagora, Bologna, 1997.
  • Pitacco E.: Modelli attuariali per le assicurazioni sulla salute, Egea, 1995.
  • Vannucci L.: Teoria del rischio e tecniche attuariali contro i danni, Pitagora, 2010.
MATEMATICA ATTUARIALE E TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA (SECS-S/06)
MATEMATICA ATTUARIALE E TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/06

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Crediti 12.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 96.0 Ore Studio individuale: 204.0

Per immatricolati nel 2015/2016

Anno accademico di erogazione 2016/2017

Anno di corso 2

Semestre Annualità Singola (dal 19/09/2016 al 31/05/2017)

Lingua

Percorso CURRICULUM FINANZA E ASSICURAZIONI (A12)

Sede Lecce - Università degli Studi

Nozioni di base di matematica finanziaria e di calcolo delle probabilità

MATEMATICA ATTUARIALE E TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA (SECS-S/06)
MATEMATICA ATTUARIALE E TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/06

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Crediti 12.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 96.0 Ore Studio individuale: 204.0

Per immatricolati nel 2014/2015

Anno accademico di erogazione 2015/2016

Anno di corso 2

Semestre Annualità Singola (dal 22/09/2015 al 31/05/2016)

Lingua

Percorso CURRICULUM FINANZA E ASSICURAZIONI (A12)

Sede Lecce - Università degli Studi

MATEMATICA ATTUARIALE E TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA (SECS-S/06)
MATEMATICA ATTUARIALE E TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/06

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Crediti 12.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 96.0 Ore Studio individuale: 204.0

Per immatricolati nel 2013/2014

Anno accademico di erogazione 2014/2015

Anno di corso 2

Semestre Annualità Singola (dal 22/09/2014 al 31/05/2015)

Lingua

Percorso CURRICULUM FINANZA E ASSICURAZIONI (A12)

Sede Lecce - Università degli Studi

MATEMATICA ATTUARIALE E TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA (SECS-S/06)

Pubblicazioni


Anzilli, Luca, Giove, Silvio (2018). Rule base reduction using conflicting and
reinforcement measures. In: Anna Esposito Marcos Faundez-Zanuy
Francesco Carlo Morabito Eros Pasero. Smart Innovation, Systems and
Technologies. SMART INNOVATION, SYSTEMS AND TECHNOLOGIES,
vol. 69, p. 129-137, Cham:Springer Science and Business Media
Deutschland GmbH, ISBN: 978-3-319-56903-1, ISSN: 2190-3018, doi:
10.1007/978-3-319-56904-8_13

Anzilli, Luca, Facchinetti, Gisella (2017). New definitions of mean value and
variance of fuzzy numbers: An application to the pricing of life insurance
policies and real options. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPROXIMATE
REASONING, vol. 91, p. 96-113, ISSN: 0888-613X, doi:
10.1016/j.ijar.2017.09.001

Anzilli, Luca, Facchinetti, Gisella, Pirotti, Tommaso (2017). Pricing of
minimum guarantees in life insurance contracts with fuzzy volatility.
INFORMATION SCIENCES, vol. in press, p. 1-16, ISSN: 0020-0255, doi:
10.1016/j.ins.2017.10.001

ANZILLI, Luca, Giove, Silvio (2017). Cardiovascular Disease Risk
Assessment Using the Choquet Integral. In: Alfredo Petrosino Vincenzo
Loia Witold Pedrycz. Fuzzy Logic and Soft Computing Applications.
LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, vol. 10147, p. 45-53,
Cham:Springer International Publishing, ISBN: 978-3-319-52961-5, ISSN:
0302-9743, doi: 10.1007/978-3-319-52962-2_3

Anzilli, Luca, Facchinetti, Gisella (2017). Mean Value and Variance of
Fuzzy Numbers with Non-continuous Membership Functions. In: Maria
Brigida Ferraro Paolo Giordani Barbara Vantaggi Marek Gagolewski María
Ángeles Gil Przemysław Grzegorzewski Olgierd Hryniewicz. Soft Methods
for Data Science. ADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS AND
COMPUTING, vol. 456, p. 1-8, Gewerbestrasse:Springer International
Publishing, ISBN: 978-3-319-42971-7, ISSN: 2194-5357, doi:
10.1007/978-3-319-42972-4_1

Anzilli, Luca, Facchinetti, Gisella, Pirotti, Tommaso (2017). Credit risk
profiling using a new evaluation of interval-valued fuzzy sets based on
alpha-cuts. In: IEEE International Conference on Fuzzy Systems. p. 1-6,
Washington DC:Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., ISBN:
9781509060344, Royal Continental Hotel, ita, 2017, doi:
10.1109/FUZZ-IEEE.2017.8015613

Anzilli Luca, Facchinetti Gisella (2016). A Fuzzy Quantity Mean-Variance
View and Its Application to a Client Financial Risk Tolerance Model.
INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS, vol. 31, p.
963-988, ISSN: 0884-8173, doi: 10.1002/int.21812

ANZILLI, Luca, FACCHINETTI, Gisella (2016). A New Proposal of
Defuzzification of Intuitionistic Fuzzy Quantities. In: Krassimir T. Atanassov
Oscar Castillo Janusz Kacprzyk Maciej Krawczak Patricia Mel [...] rtainty
Representation and Processing. ADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS
AND COMPUTING, vol. 401, p. 185-195, BERLIN:Springer, ISBN:
978-3-319-26210-9, ISSN: 2194-5357, doi: 10.1007/978-3-319-26211-6_16

Anzilli Luca, Facchinetti Gisella, Pirotti Tommaso (2015). A New Definition
of Evaluation/Defuzzification of an Interval Type-2 Fuzzy Set. In:
Przemyslaw Grzegorzewski Marek Gagolewski Olgierd Hryniewicz Maria
Angeles Gil. Strengthening Links Between Data Analysis and Soft
Computing. ADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS AND COMPUTING,
vol. 315, p. 37-45, Berlino:Springer International Publishing, ISBN:
978-3-319-10764-6, ISSN: 2194-5357, doi: 10.1007/978-3-319-10765-3_5

Anzilli Luca, Facchinetti Gisella, Mastroleo Giovanni, Tafuro Alessandra
(2015). LEADER EU program and its governance. A fuzzy assessment
model. In: IJCCI 2015 - Proceedings of the 7th International Joint
Conference on Computational Intelligence. vol. 2, p. 121-130,
Lisbona:SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda., ISBN:
978-989-758-157-1, Lisbon - Portugal, November 12 - 14

Anzilli Luca, Facchinetti Gisella (2015). A Parametric Interval Approximation
of Fuzzy Numbers. In: Soft Computing in Computer and Information
Science. ADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS AND COMPUTING,
vol. 342, p. 49-62, Cham:Springer International Publishing, ISBN:
978-3-319-15146-5, ISSN: 2194-5357, Miedzyzdroje; Poland, 22 October
2014 - 24 October 2014, doi: 10.1007/978-3-319-15147-2_5

Anzilli Luca, Facchinetti Gisella (2015). A general fuzzy set representation
for decision making. In: Proceedings of the 2015 Conference of the
International Fuzzy Systems Association and the European Society for
Fuzzy Logic and Technology. ADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS
RESEARCH, vol. 89, p. 857-864, Amsterdam - Beijing - Paris:ATANTIS
PRESS, ISBN: 978-94-62520-77-6, ISSN: 1951-6851, Gijón, Asturias
(Spain), 30 GIUGNO - 3 LUGLIO 2015, doi:
10.2991/ifsa-eusflat-15.2015.121

Carriero Michele, Anzilli Luca (2015). Introduzione alle Equazioni a Derivate
Parziali Lineari. vol. Quaderni di Matematica 1/2015, p. 1-209,
LECCE:Università del Salento, ISBN: 9788883051104

Luca Anzilli, Gisella Facchinetti, Giovanni Mastroleo (2014). A parametric
approach to evaluate fuzzy quantities. FUZZY SETS AND SYSTEMS, vol.
250, p. 110-133, ISSN: 0165-0114, doi: 10.1016/j.fss.2014.02.018

LUCA ANZILLI (2013). A POSSIBILISTIC APPROACH TO INVESTMENT
DECISION MAKING. INTERNATIONAL JOURNAL OF UNCERTAINTY,
FUZZINESS AND KNOWLEDGE BASED SYSTEMS, vol. 21, p. 201-221,
ISSN: 0218-4885, doi: 10.1142/S0218488513500116

Luca Anzilli, Gisella Facchinetti (2013). The Total Variation of Bounded
Variation Functions to Evaluate and Rank Fuzzy Quantities.
INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS, vol. 28, p.
927-956, ISSN: 0884-8173, doi: 10.1002/int.21604

ANZILLI, Luca, FACCHINETTI, Gisella, MASTROLEO, Giovanni (2013).
“Beyond GDP”: a fuzzy way to measure the Country Wellbeing. In:

Luca Anzilli, Gisella Facchinetti, Giovanni Mastroleo (2013). Evaluation and
Ranking of Intuitionistic Fuzzy Quantities. In: Francesco Masulli Gabriella
Pasi RonaldYager (Eds.). Fuzzy Logic and Applications. vol. 8256, p.
139-149, Cham:Springer International Publishing AG, ISBN:
9783319031996, doi: 10.1007/978-3-319-03200-9

Luca Anzilli, Lucianna Cananà, Gabriella D'Agostino, Antonio Guglielmi,
Donato Scolozzi (2013). Una analisi stocastica delle presenze turistiche nel
Salento. In: Gianluigi Guido, Stefania Massari. LO SVILUPPO
SOSTENIBILE. Ambiente, Risorse, Innovazione, Qualità.
ECONOMIA-RICERCHE, p. 252-269, Milano:Franco Angeli, ISBN:
9788820447496

Luca Anzilli, Gisella Facchinetti, Giovanni Mastroleo (2013). Evaluation and
interval approximation of fuzzy quantities. In: Gabriella Pasi Javier Montero
Davide Ciucci. Proceedings of the 8th conference of the European Society
for Fuzzy Logic and Technology. p. 180-186, Amsterdam - Beijing -
Paris:Atlantis Press, ISBN: 9789078677789, doi: 10.2991/eusflat.2013.32

L. Anzilli, L. Cananà, G. D'Agostino, A. Guglielmi, D. Scolozzi (2012).
Studio di un modello stocastico per la previsione dei flussi turistici nel
territorio salentino. p. 1-100, Lecce:Edizioni Arti Grafiche Marino, ISBN:
9788890303128

Luca Anzilli, Gabriella D'Agostino, Antonio Guglielmi, Donato Scolozzi
(2010). Liability Management negli Enti Locali. L'esperienza nel Consorzio
dei Comuni del Nord Salento - Valle della Cupa. p. 1-116,
LECCE:EDIZIONI PUBLIGRAFIC, ISBN: 8890226641

Risorse correlate

Documenti