Luca ANZILLI

Luca ANZILLI

Ricercatore Universitario

Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/06: METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE.

Dipartimento di Scienze dell'Economia

Centro Ecotekne Pal. C - S.P. 6, Lecce - Monteroni - LECCE (LE)

Ufficio, Piano terra

Telefono +39 0832 29 8785

Orario di ricevimento

Giovedì ore 11

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Curriculum Vitae

Il 29/10/93 ha conseguito la laurea in Matematica presso la Facoltà di Scienze dell’Università di Lecce discutendo una tesi dal titolo “Teoria del gradiente delle transizioni di fase, criterio di minima interfaccia e moto generalizzato secondo la curvatura media”, relatore il Chiar.mo Prof. Michele Carriero, riportando la votazione 110/110. Nell’a.a. 1993-94 ha partecipato al Corso di Perfezionamento in “Fondamenti e metodi delle scienze” istituito dall’Università di Lecce.

Dal 15/3/95 al 15/2/96 ha usufruito presso il Dipartimento di Matematica di Lecce di una borsa di studio del CNR - G.N.A.F.A.

Risultato vincitore di un posto di Ricercatore per il settore scientifico-disciplinare SECS-S/06, Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie, presta servizio presso la Facoltà di Economia a partire dal 1/11/1997.

Didattica

A.A. 2018/2019

MATEMATICA ATTUARIALE E TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Lingua ITALIANO

Crediti 12.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 96.0

Anno accademico di erogazione 2018/2019

Per immatricolati nel 2017/2018

Anno di corso 2

Struttura DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Percorso CURRICULUM FINANZA E ASSICURAZIONI

Sede Lecce

MATEMATICA FINANZIARIA

Corso di laurea ECONOMIA AZIENDALE

Tipo corso di studio Laurea

Lingua ITALIANO

Crediti 8.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 64.0

Anno accademico di erogazione 2018/2019

Per immatricolati nel 2017/2018

Anno di corso 2

Struttura DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Percorso PERCORSO COMUNE

Partizione (A - L)

A.A. 2017/2018

MATEMATICA ATTUARIALE E TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Lingua ITALIANO

Crediti 12.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 96.0

Anno accademico di erogazione 2017/2018

Per immatricolati nel 2016/2017

Anno di corso 2

Struttura DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Percorso CURRICULUM FINANZA E ASSICURAZIONI

Sede Lecce

A.A. 2016/2017

MATEMATICA ATTUARIALE E TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Crediti 12.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 96.0 Ore Studio individuale: 204.0

Anno accademico di erogazione 2016/2017

Per immatricolati nel 2015/2016

Anno di corso 2

Struttura DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Percorso CURRICULUM FINANZA E ASSICURAZIONI

Sede Lecce - Università degli Studi

A.A. 2015/2016

MATEMATICA ATTUARIALE E TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Crediti 12.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 96.0 Ore Studio individuale: 204.0

Anno accademico di erogazione 2015/2016

Per immatricolati nel 2014/2015

Anno di corso 2

Struttura DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Percorso CURRICULUM FINANZA E ASSICURAZIONI

Sede Lecce - Università degli Studi

A.A. 2014/2015

MATEMATICA ATTUARIALE E TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Crediti 12.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 96.0 Ore Studio individuale: 204.0

Anno accademico di erogazione 2014/2015

Per immatricolati nel 2013/2014

Anno di corso 2

Struttura DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Percorso CURRICULUM FINANZA E ASSICURAZIONI

Sede Lecce - Università degli Studi

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MATEMATICA ATTUARIALE E TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/06

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Crediti 12.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 96.0

Per immatricolati nel 2018/2019

Anno accademico di erogazione 2019/2020

Anno di corso 2

Semestre Annualità Singola (dal 16/09/2019 al 31/05/2020)

Lingua ITALIANO

Percorso CURRICULUM FINANZA E ASSICURAZIONI (A12)

Sede Lecce

MATEMATICA ATTUARIALE E TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA (SECS-S/06)
MATEMATICA ATTUARIALE E TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/06

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Crediti 12.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 96.0

Per immatricolati nel 2017/2018

Anno accademico di erogazione 2018/2019

Anno di corso 2

Semestre Annualità Singola (dal 18/09/2018 al 25/05/2019)

Lingua ITALIANO

Percorso CURRICULUM FINANZA E ASSICURAZIONI (A12)

Sede Lecce

Nozioni di base di matematica finanziaria e di calcolo delle probabilità

Modello probabilistico per la descrizione della durata di vita. Tradizionali forme assicurative sulla durata di vita. Condizioni di tariffa. Formazione dell'utile. Prudenzialità. Assicurazioni vita a prestazioni flessibili. L'asset-liability management per le compagnie di assicurazione. Introduzione alle assicurazioni sulla salute. Modelli attuariali markoviani per assicurazioni di persone. L’assicurazione come operazione finanziaria vantaggiosa. Introduzione alle assicurazioni contro i danni. Valutazioni attuariali con l’utilizzo della logica fuzzy. Attività di Laboratorio.

Il corso si propone di fornire le conoscenze di base della Matematica Attuariale e della Tecnica Attuariale delle Assicurazioni sulla Vita.
In particolare l’insegnamento consente di acquisire le metodologie per la valutazione dei prodotti assicurativi caratteristici dell’attività di gestione di una compagnia di assicurazioni operante nel ramo vita e per la gestione dei rischi nel settore assicurativo, anche attraverso l’utilizzo di modelli stocastici.

 

Risultati attesi

 

Conoscenza e comprensione

Al termine del corso lo studente avrà acquisito le conoscenze fondamentali delle metodologie quantitative per la comprensione dei processi assicurativi e la gestione di una Compagnia di assicurazioni.

 

Utilizzazione delle conoscenze e capacità di comprensione

Lo studente è in grado di utilizzare le conoscenze acquisite per la progettazione di prodotti assicurativi,  per la strutturazione delle tariffe e per la determinazione delle riserve tecniche.

 

Capacità di trarre conclusioni

A conclusione del corso lo studente è in grado di formalizzare specifiche forme contrattuali tipiche dei prodotti assicurativi e di saper riconoscere i metodi di valutazione appropriati per la misurazione dei rischi connessi con il problema in questione.

 

Abilità comunicative

Al termine del corso lo studente deve avere acquisito la capacità di svolgere un ragionamento complesso nel campo della teoria del rischio assicurativo e la padronanza con i principali concetti della tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita.

 

Capacità di apprendere

I contenuti del corso e i metodi adottati per la loro comprensione, anche con l’ausilio di attività laboratoriali, hanno l'obiettivo di fornire allo studente la capacità di ragionamento autonomo sulle tematiche connesse con la finanza delle assicurazioni e di affrontare ulteriori approfondimenti degli argomenti trattati sia nel settore della ricerca attuariale che in ambito operativo.

Modalità di erogazione: convenzionale. Il corso prevede un'attività di laboratorio che ne costituisce parte integrante.

La modalità di accertamento delle conoscenze e della capacità di comprensione acquisite consiste in una prova scritta e in una prova orale durante le quali si valuteranno le conoscenze teoriche degli strumenti e delle metodologie finalizzati alla valutazione e alla gestione dei rischi tipici del settore assicurativo e la capacità di applicazione a specifici casi concreti.

Modalità di esame: scritto e orale.

Esempi di prove scritte possono essere reperite nella pagina del corso in "Materiale didattico".

Non sono previste differenze fra studenti frequentanti e non frequentanti.

Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it

Modello probabilistico per la descrizione della durata di vita.

La variabile aleatoria “durata residua di vita” e relativi valori caratteristici. Funzione di sopravvivenza. Intensità di mortalità. Coefficiente di mortalità e tasso centrale di  mortalità. Modelli analitici per la funzione di sopravvivenza. Modelli per rischi aggravati. Tavole di mortalità. Il modello di Lee-Carter.

 

Tradizionali forme assicurative sulla durata di vita.

Assicurazioni in caso di vita, assicurazioni in caso di morte, assicurazioni miste. Rendite vitalizie. Determinazione del premio puro. Premio naturale e premio di riserva. Riserva matematica. Formula ricorrente di Fouret. Premio di rischio e premio di risparmio. Modello attuariale a tempo continuo. Equazione differenziale di Thiele.

 

Condizioni di tariffa.

Caricamento di sicurezza. Caricamenti per spese. Premi di tariffa. Controassicurazioni.

 

Formazione dell'utile. Prudenzialità.

Basi tecniche di primo e secondo ordine. Utile totale atteso. Utile annuo atteso. Formula di Homans. Utile finanziario e utile demografico. Prudenzialità. Analisi di utili e cash flow.  Emerging cost. Fondo di portafoglio. Profit testing. EVA. Indici di redditività e di valore.

 

Assicurazioni vita a prestazioni flessibili.

La flessibilità delle prestazioni in assicurazione vita. Valutazione di alcuni prodotti finanziari derivati. Assicurazioni "with profit". Assicurazioni "unit-linked". Garanzie di minimo. Assicurazioni "index-linked".  Valutazione con il modello binomiale. Strategie di copertura. Funzioni copula.

 

L'asset-liability management per le compagnie di assicurazione.

I criteri tradizionali di valutazione e controllo delle polizze sulla vita. La logica della valutazione e del controllo di attivo e passivo. La struttura finanziaria delle polizze. Riserva stocastica. Il valore intrinseco di una polizza.

 

Introduzione alle assicurazioni sulla salute.

Le assicurazioni sulla salute. Forme individuali e collettive. Assicurazioni malattia. Rendite di invalidità. Assicurazioni "Dread Disease". Assicurazioni “Long Term Care”.

 

Modelli attuariali markoviani per assicurazioni di persone.

Assicurazioni di persone. Modelli multistato a tempo continuo. Equazioni differenziali prospettive e retrospettive di Kolmogorov. Modello generale per il calcolo dei premi e delle riserve matematiche. Modelli di calcolo di premi e riserve per rendite di invalidità: il modello olandese. Modelli attuariali per assicurazioni Long Term Care.

 

L’assicurazione come operazione finanziaria vantaggiosa.

Utilità attesa. Premio equo. Caricamento da rischio. Utilità quadratica e utilità esponenziale. Modello assicurato-assicuratore. Modello assicuratore-riassicuratore. Copertura parziale del danno: scelta dell'assicurazione. Teorema di Arrow. Mercati assicurativi: modello cooperativo e modello competitivo.

 

Introduzione alle assicurazioni contro i danni.

Classificazione delle assicurazioni contro i danni. Modelli di indennizzo. Il risarcimento globale aleatorio. Valutazione del premio sulla base dell’osservazione statistica: indice di sinistrosità,  quota danni e tasso di premio. Classi di rischio. Tariffazione.

 

Valutazioni attuariali con l’utilizzo della logica fuzzy.

Insiemi fuzzy. Numeri fuzzy. Aritmetica fuzzy. Applicazioni della teoria degli insiemi fuzzy per l'analisi di problemi tipici del settore assicurativo in situazioni di informazione incompleta o vaga.

 

Laboratorio.

Il corso prevede un'attività di laboratorio che ne costituisce parte integrante.

Testi di riferimento

  • Pitacco E.: Matematica e Tecnica Attuariale delle assicurazioni sulla durata di vita, Lint, Trieste, 2000.
  • Olivieri A., Pitacco E.: La valutazione nelle assicurazioni sulla vita. Profili attuariali, EGEA, 2005.
  • Dispense a cura del docente

Testi di utile consultazione

  • Bühlmann H.: Mathematical methods in risk theory, Springer, 1996.
  • Castellani G., De Felice M., Moriconi F.: Manuale di finanza II. Teoria del portafoglio e mercato azionario, Il Mulino, 2005.
  • Castellani G., De Felice M., Moriconi F.: Manuale di finanza III. Modelli stocastici e contratti derivati, Il Mulino, 2006.
  • Charpentier A.: Computational Actuarial Science with R, Chapman and Hall/CRC, 2014.
  • Daboni L., Lezioni di tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni, LINT, Trieste, 1993.
  • Dymowa L.: Soft Computing in Economics and Finance, Springer, 2011.
  • Hajek S.: Solvency 2, Egea, 2011.
  • Hull J.: Opzioni, Futures e altri derivati, Prentice Hall, 2009.
  • Pitacco E., Olivieri A.: Introduzione alla teoria attuariale delle assicurazioni di persone, Quaderni U.M.I., n. 42, Pitagora, Bologna, 1997.
  • Pitacco E.: Modelli attuariali per le assicurazioni sulla salute, Egea, 1995.
  • Vannucci L.: Teoria del rischio e tecniche attuariali contro i danni, Pitagora, 2010.
MATEMATICA ATTUARIALE E TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA (SECS-S/06)
MATEMATICA FINANZIARIA

Corso di laurea ECONOMIA AZIENDALE

Settore Scientifico Disciplinare

Tipo corso di studio Laurea

Crediti 8.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 64.0

Per immatricolati nel 2017/2018

Anno accademico di erogazione 2018/2019

Anno di corso 2

Semestre Primo Semestre (dal 17/09/2018 al 31/12/2018)

Lingua ITALIANO

Percorso PERCORSO COMUNE (999)

Si richiedono le conoscenze di base di matematica presentate nell’insegnamento “Matematica Generale”.

Questo insegnamento rientra tra le attività formative dell’ambito disciplinare statistico-matematico.

Il corso ha l'obiettivo di fornire allo studente i concetti di base della matematica finanziaria e di acquisire la capacità di risolvere problemi concreti.

Alla fine dello studio di questo insegnamento lo studente ha acquisito i seguenti contenuti: Operazioni e leggi finanziarie. Tassi spot e forward. Rendite e ammortamenti. VAN e TIR, criteri di scelta per investimenti e finanziamenti. Obbligazioni. Immunizzazione finanziaria. Duration e convexity.

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding):

  • Saper formalizzare in termini matematici semplici problemi finanziari in condizioni di certezza.
     

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (Applying knowledge and understanding):

  • Saper applicare gli strumenti del Calcolo per la soluzione di problemi finanziari.

 

Autonomia di giudizio (making judgements): valutare criticamente i risultati di un problema finanziario e la congruità della sua soluzione.

 

Abilità comunicative (communication skills): presentare in modo preciso le caratteristiche fondamenti di un problema finanziario.

 

Capacità di apprendimento: formalizzare in modo adeguato un problema finanziario.

Lezioni frontali ed esercitazioni.

Prova scritta con esercizi. Esame orale (facoltativo) di verifica e discussione dei temi della prova scritta.

 

In relazione alla prova scritta è valutata correttezza e chiarezza nelle risposte. In relazione alla prova orale, è valutata la padronanza degli argomenti esposti.

 

Non sono previste differenze fra studenti frequentanti e non frequentanti.

 

Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it

Operazioni finanziarie di investimento e finanziamento, leggi di capitalizzazione e attualizzazione; regime di interesse semplice, di interesse anticipato e di interesse composto, o esponenziale, proprietà di scindibilità; convenzioni per il calcolo dei giorni.

Struttura per scadenza dei tassi, tassi Euribor e Libor, tassi forward.

Rendite: classificazione e valutazione, valutazione di rendite a rate costanti e in progressione geometrica, montante di una rendita; piani di ammortamento, quota interesse e quota capitale, forme comuni di ammortamento a tasso costante e a tasso variabile.

Tasso di rendimento di un'operazione finanziaria, rendimento e inflazione; valore attuale netto (VAN), tasso interno di rendimento (TIR), definizione e calcolo numerico; criteri di scelta (TIR, VAN e TRM) per investimenti, TAN e TAEG di un finanziamento.

Classificazione delle obbligazioni, Titoli di Stato, obbligazioni senza cedole, obbligazioni con cedole,
Duration, convexity, immunizzazione finanziaria.

Il materiale didattico (slide, dispense, testi esercitazioni) è distribuito attraverso il portale

formazioneonline.unisalento.it.

 

Per approfondimenti e/o studio individuale, si consiglia:

Giacomo Scandolo, “Matematica Finanziaria",
Amon Editore, 2013.

 

Gli studenti possono anche utilizzare qualsiasi altro testo di Matematica Finanziaria, purché copra gli argomenti sopra-indicati.

MATEMATICA FINANZIARIA
MATEMATICA FINANZIARIA

Corso di laurea ECONOMIA AZIENDALE

Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/06

Tipo corso di studio Laurea

Crediti 8.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 64.0

Per immatricolati nel 2017/2018

Anno accademico di erogazione 2018/2019

Anno di corso 2

Semestre Primo Semestre (dal 17/09/2018 al 31/12/2018)

Lingua ITALIANO

Percorso PERCORSO COMUNE (999)

Sede Lecce

MATEMATICA FINANZIARIA (SECS-S/06)
MATEMATICA ATTUARIALE E TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/06

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Crediti 12.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 96.0

Per immatricolati nel 2016/2017

Anno accademico di erogazione 2017/2018

Anno di corso 2

Semestre Annualità Singola (dal 18/09/2017 al 25/05/2018)

Lingua ITALIANO

Percorso CURRICULUM FINANZA E ASSICURAZIONI (A12)

Sede Lecce

Nozioni di base di matematica finanziaria e di calcolo delle probabilità

Modello probabilistico per la descrizione della durata di vita. Tradizionali forme assicurative sulla durata di vita. Condizioni di tariffa. Formazione dell'utile. Prudenzialità. Assicurazioni vita a prestazioni flessibili. L'asset-liability management per le compagnie di assicurazione. Introduzione alle assicurazioni sulla salute. Modelli attuariali markoviani per assicurazioni di persone. L’assicurazione come operazione finanziaria vantaggiosa. Introduzione alle assicurazioni contro i danni. Valutazioni attuariali con l’utilizzo della logica fuzzy. Attività di Laboratorio.

Il corso si propone di fornire le conoscenze di base della Matematica Attuariale e della Tecnica Attuariale delle Assicurazioni sulla Vita.
In particolare l’insegnamento consente di acquisire le metodologie per la valutazione dei prodotti assicurativi caratteristici dell’attività di gestione di una compagnia di assicurazioni operante nel ramo vita e per la gestione dei rischi nel settore assicurativo, anche attraverso l’utilizzo di modelli stocastici.

Modalità di erogazione: convenzionale. Il corso prevede un'attività di laboratorio che ne costituisce parte integrante.

La modalità di accertamento delle conoscenze e della capacità di comprensione acquisite consiste in una prova scritta e in una prova orale durante le quali si valuteranno le conoscenze teoriche degli strumenti e delle metodologie finalizzati alla valutazione e alla gestione dei rischi tipici del settore assicurativo e la capacità di applicazione a specifici casi concreti.

Modalità di esame: scritto e orale.

Esempi di prove scritte possono essere reperite nella pagina del corso in "Materiale didattico".

Non sono previste differenze fra studenti frequentanti e non frequentanti.

Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it

Modello probabilistico per la descrizione della durata di vita.

La variabile aleatoria “durata residua di vita” e relativi valori caratteristici. Funzione di sopravvivenza. Intensità di mortalità. Coefficiente di mortalità e tasso centrale di  mortalità. Modelli analitici per la funzione di sopravvivenza. Modelli per rischi aggravati. Tavole di mortalità. Il modello di Lee-Carter.

 

Tradizionali forme assicurative sulla durata di vita.

Assicurazioni in caso di vita, assicurazioni in caso di morte, assicurazioni miste. Rendite vitalizie. Determinazione del premio puro. Premio naturale e premio di riserva. Riserva matematica. Formula ricorrente di Fouret. Premio di rischio e premio di risparmio. Modello attuariale a tempo continuo. Equazione differenziale di Thiele.

 

Condizioni di tariffa.

Caricamento di sicurezza. Caricamenti per spese. Premi di tariffa. Controassicurazioni.

 

Formazione dell'utile. Prudenzialità.

Basi tecniche di primo e secondo ordine. Utile totale atteso. Utile annuo atteso. Formula di Homans. Utile finanziario e utile demografico. Prudenzialità. Analisi di utili e cash flow.  Emerging cost. Fondo di portafoglio. Profit testing. EVA. Indici di redditività e di valore.

 

Assicurazioni vita a prestazioni flessibili.

La flessibilità delle prestazioni in assicurazione vita. Valutazione di alcuni prodotti finanziari derivati. Assicurazioni "with profit". Assicurazioni "unit-linked". Garanzie di minimo. Assicurazioni "index-linked".  Valutazione con il modello binomiale. Strategie di copertura. Funzioni copula.

 

L'asset-liability management per le compagnie di assicurazione.

I criteri tradizionali di valutazione e controllo delle polizze sulla vita. La logica della valutazione e del controllo di attivo e passivo. La struttura finanziaria delle polizze. Riserva stocastica. Il valore intrinseco di una polizza.

 

Introduzione alle assicurazioni sulla salute.

Le assicurazioni sulla salute. Forme individuali e collettive. Assicurazioni malattia. Rendite di invalidità. Assicurazioni "Dread Disease". Assicurazioni “Long Term Care”.

 

Modelli attuariali markoviani per assicurazioni di persone.

Assicurazioni di persone. Modelli multistato a tempo continuo. Equazioni differenziali prospettive e retrospettive di Kolmogorov. Modello generale per il calcolo dei premi e delle riserve matematiche. Modelli di calcolo di premi e riserve per rendite di invalidità: il modello olandese. Modelli attuariali per assicurazioni Long Term Care.

 

L’assicurazione come operazione finanziaria vantaggiosa.

Utilità attesa. Premio equo. Caricamento da rischio. Utilità quadratica e utilità esponenziale. Modello assicurato-assicuratore. Modello assicuratore-riassicuratore. Copertura parziale del danno: scelta dell'assicurazione. Teorema di Arrow. Mercati assicurativi: modello cooperativo e modello competitivo.

 

Introduzione alle assicurazioni contro i danni.

Classificazione delle assicurazioni contro i danni. Modelli di indennizzo. Il risarcimento globale aleatorio. Valutazione del premio sulla base dell’osservazione statistica: indice di sinistrosità,  quota danni e tasso di premio. Classi di rischio. Tariffazione.

 

Valutazioni attuariali con l’utilizzo della logica fuzzy.

Insiemi fuzzy. Numeri fuzzy. Aritmetica fuzzy. Applicazioni della teoria degli insiemi fuzzy per l'analisi di problemi tipici del settore assicurativo in situazioni di informazione incompleta o vaga.

 

Laboratorio.

Il corso prevede un'attività di laboratorio che ne costituisce parte integrante.

Testi di riferimento

  • Pitacco E.: Matematica e Tecnica Attuariale delle assicurazioni sulla durata di vita, Lint, Trieste, 2000.
  • Olivieri A., Pitacco E.: La valutazione nelle assicurazioni sulla vita. Profili attuariali, EGEA, 2005.
  • Dispense a cura del docente

Testi di utile consultazione

  • Bühlmann H.: Mathematical methods in risk theory, Springer, 1996.
  • Castellani G., De Felice M., Moriconi F.: Manuale di finanza II. Teoria del portafoglio e mercato azionario, Il Mulino, 2005.
  • Castellani G., De Felice M., Moriconi F.: Manuale di finanza III. Modelli stocastici e contratti derivati, Il Mulino, 2006.
  • Charpentier A.: Computational Actuarial Science with R, Chapman and Hall/CRC, 2014.
  • Daboni L., Lezioni di tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni, LINT, Trieste, 1993.
  • Dymowa L.: Soft Computing in Economics and Finance, Springer, 2011.
  • Hajek S.: Solvency 2, Egea, 2011.
  • Hull J.: Opzioni, Futures e altri derivati, Prentice Hall, 2009.
  • Pitacco E., Olivieri A.: Introduzione alla teoria attuariale delle assicurazioni di persone, Quaderni U.M.I., n. 42, Pitagora, Bologna, 1997.
  • Pitacco E.: Modelli attuariali per le assicurazioni sulla salute, Egea, 1995.
  • Vannucci L.: Teoria del rischio e tecniche attuariali contro i danni, Pitagora, 2010.
MATEMATICA ATTUARIALE E TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA (SECS-S/06)
MATEMATICA ATTUARIALE E TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/06

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Crediti 12.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 96.0 Ore Studio individuale: 204.0

Per immatricolati nel 2015/2016

Anno accademico di erogazione 2016/2017

Anno di corso 2

Semestre Annualità Singola (dal 19/09/2016 al 31/05/2017)

Lingua

Percorso CURRICULUM FINANZA E ASSICURAZIONI (A12)

Sede Lecce - Università degli Studi

Nozioni di base di matematica finanziaria e di calcolo delle probabilità

MATEMATICA ATTUARIALE E TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA (SECS-S/06)
MATEMATICA ATTUARIALE E TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/06

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Crediti 12.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 96.0 Ore Studio individuale: 204.0

Per immatricolati nel 2014/2015

Anno accademico di erogazione 2015/2016

Anno di corso 2

Semestre Annualità Singola (dal 22/09/2015 al 31/05/2016)

Lingua

Percorso CURRICULUM FINANZA E ASSICURAZIONI (A12)

Sede Lecce - Università degli Studi

MATEMATICA ATTUARIALE E TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA (SECS-S/06)
MATEMATICA ATTUARIALE E TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/06

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Crediti 12.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 96.0 Ore Studio individuale: 204.0

Per immatricolati nel 2013/2014

Anno accademico di erogazione 2014/2015

Anno di corso 2

Semestre Annualità Singola (dal 22/09/2014 al 31/05/2015)

Lingua

Percorso CURRICULUM FINANZA E ASSICURAZIONI (A12)

Sede Lecce - Università degli Studi

MATEMATICA ATTUARIALE E TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA (SECS-S/06)

Pubblicazioni


Anzilli, Luca, Giove, Silvio (2018). Rule base reduction using conflicting and
reinforcement measures. In: Anna Esposito Marcos Faundez-Zanuy
Francesco Carlo Morabito Eros Pasero. Smart Innovation, Systems and
Technologies. SMART INNOVATION, SYSTEMS AND TECHNOLOGIES,
vol. 69, p. 129-137, Cham:Springer Science and Business Media
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