Pierluigi TOMA

Pierluigi TOMA

Ricercatore Universitario

Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/05: ECONOMETRIA.

Dipartimento di Scienze dell'Economia

Centro Ecotekne Pal. C - S.P. 6, Lecce - Monteroni - LECCE (LE)

Ufficio, Piano terra

Didattica

A.A. 2023/2024

ECONOMETRIA

Corso di laurea ECONOMIA E FINANZA

Tipo corso di studio Laurea

Lingua ITALIANO

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore totali di attività frontale: 48.0

Anno accademico di erogazione 2023/2024

Per immatricolati nel 2021/2022

Anno di corso 3

Struttura DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Percorso FINANZIARIO

Sede Lecce

ECONOMETRIA

Corso di laurea ECONOMIA E FINANZA

Tipo corso di studio Laurea

Lingua ITALIANO

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore totali di attività frontale: 48.0

Anno accademico di erogazione 2023/2024

Per immatricolati nel 2021/2022

Anno di corso 3

Struttura DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Percorso ECONOMIA DELL'INNOVAZIONE

Sede Lecce

ECONOMETRIA CORSO AVANZATO

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Lingua ITALIANO

Crediti 12.0

Ripartizione oraria Ore totali di attività frontale: 96.0

Anno accademico di erogazione 2023/2024

Per immatricolati nel 2022/2023

Anno di corso 2

Struttura DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Percorso CURRICULUM ECONOMICO

Sede Lecce

PRINCIPI DI ECONOMETRIA

Corso di laurea MANAGEMENT DIGITALE

Tipo corso di studio Laurea

Lingua ITALIANO

Crediti 8.0

Ripartizione oraria Ore totali di attività frontale: 48.0

Anno accademico di erogazione 2023/2024

Per immatricolati nel 2022/2023

Anno di corso 2

Struttura DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Percorso GENERALE

Sede Lecce

A.A. 2022/2023

ECONOMETRIA

Corso di laurea ECONOMIA E FINANZA

Tipo corso di studio Laurea

Lingua ITALIANO

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore totali di attività frontale: 48.0

Anno accademico di erogazione 2022/2023

Per immatricolati nel 2020/2021

Anno di corso 3

Struttura DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Percorso FINANZIARIO

Sede Lecce

ECONOMETRIA

Corso di laurea ECONOMIA E FINANZA

Tipo corso di studio Laurea

Lingua ITALIANO

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore totali di attività frontale: 48.0

Anno accademico di erogazione 2022/2023

Per immatricolati nel 2020/2021

Anno di corso 3

Struttura DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Percorso ECONOMIA DELL'INNOVAZIONE

Sede Lecce

ECONOMETRIA CORSO AVANZATO

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Lingua ITALIANO

Crediti 12.0

Ripartizione oraria Ore totali di attività frontale: 96.0

Anno accademico di erogazione 2022/2023

Per immatricolati nel 2021/2022

Anno di corso 2

Struttura DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Percorso CURRICULUM ECONOMICO

Sede Lecce

PRINCIPI DI ECONOMETRIA

Corso di laurea MANAGEMENT DIGITALE

Tipo corso di studio Laurea

Lingua ITALIANO

Crediti 8.0

Ripartizione oraria Ore totali di attività frontale: 48.0

Anno accademico di erogazione 2022/2023

Per immatricolati nel 2021/2022

Anno di corso 2

Struttura DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Percorso GENERALE

Sede Lecce

A.A. 2021/2022

ECONOMETRIA CORSO AVANZATO

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Lingua ITALIANO

Crediti 12.0

Docente titolare Andrea UGOLINI

Ripartizione oraria Ore totali di attività frontale: 96.0

  Ore erogate dal docente Pierluigi TOMA: 48.0

Anno accademico di erogazione 2021/2022

Per immatricolati nel 2020/2021

Anno di corso 2

Struttura DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Percorso CURRICULUM ECONOMICO

Sede Lecce

A.A. 2020/2021

PRINCIPI DI ECONOMETRIA

Corso di laurea MANAGEMENT DIGITALE

Tipo corso di studio Laurea

Lingua ITALIANO

Crediti 8.0

Ripartizione oraria Ore totali di attività frontale: 48.0

Anno accademico di erogazione 2020/2021

Per immatricolati nel 2019/2020

Anno di corso 2

Struttura DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ECONOMIA

Percorso GENERALE

Sede Lecce

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ECONOMETRIA

Corso di laurea ECONOMIA E FINANZA

Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/05

Tipo corso di studio Laurea

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore totali di attività frontale: 48.0

Per immatricolati nel 2021/2022

Anno accademico di erogazione 2023/2024

Anno di corso 3

Semestre Secondo Semestre (dal 23/02/2024 al 31/05/2024)

Lingua ITALIANO

Percorso FINANZIARIO (A81)

Sede Lecce

Pur trattandosi di un corso introduttivo all'Econometria, sono richieste delle conoscenze di base in statistica inferenziale e matematica.

 

L'econometria è una scienza che coniuga teoria economica e tecniche statistiche al fine di analizzare dati del mondo reale. Essa risponde all'esigenza di trovare una risposta quantitativa ad una varietà di domande economiche come la determinazione della relazione esistente tra diverse variabili o la possibilità di prevedere il loro andamento temporale. Durante il corso verranno approfondite le principali tecniche econometriche utilizzate nelle applicazioni economiche e finanziarie, affiancando alla teoria l'analisi empirica dei dati.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI

Acquisire le conoscenze di base relative all’approccio econometrico e ai fondamenti metodologici della disciplina al fine di comprendere e analizzare i principali modelli econometrici.
Acquisire la conoscenza delle tecniche quantitative di base al fine di comprendere le modalità con le quali realizzare e interpretare modelli econometrici.
Attraverso le nozioni acquisite lo studente sarà pertanto in grado di analizzare e interpretare specifici fenomeni micro e macro economici con applicazioni quantitative. In particolare lo studente sarà in grado di elaborare un report che, partendo da assunzioni relative alla teoria economica, dimostri o confuti le assunzioni attraverso strumenti quantitativi. Altresì lo studente acquisirà la capacità di utilizzare un software econometrico per analisi quantitative.
Al termine del percorso di studio lo studente avrà acquisito la capacità di effettuare una autonoma ricerca di dati economici e sociali ed una analisi ed interpretazione critica degli stessi. Inoltre, sarà in grado di elaborare autonomamente giudizi sul valore di strumenti quantitativi ed econometrici anche complessi.
Lo studente sarà infine in grado di illustrare le conoscenze acquisite con linguaggio tecnico e adeguato alle diverse tipologie di destinatari (esperti del settore o meno), realizzando altresì efficaci presentazioni (anche mediante collaborazione di gruppo) e sostenendo contraddittori sugli argomenti inerenti il corso.

L’insegnamento prevede lezioni frontali in aula su tutti gli argomenti contenuti nel programma. Prevede altresì esercitazioni, integrate con le lezioni, che si svolgono in aula sulla progettazione e realizzazione di un lavoro empirico.

Circa metà delle ore di didattica erogate saranno incentrate sull’econometria computazionale e quindi su lezioni laboratoriali, con l’ausilio di software econometrici open source come GRetl e R.

Le modalità d’esame sono differenti a seconda che gli studenti siano frequentanti (partecipazione ad almeno il 70% delle lezioni) o non frequentanti.
Gli studenti non frequentanti sosterranno alternativamente:
● una prova scritta sugli argomenti del programma, con una parte teorica (n. 2 domande) e una parte applicata (n. 2 esercizi);
● una prova orale, della durata indicativa di 20 minuti articolata in n.2 domande pratiche e n. 2 domande teoriche.
Gli studenti frequentanti avranno l’opportunità di sostenere, alternativamente:
● una prova intermedia scritta sui contenuti affrontati nella prima parte del corso (lezioni da 1 a 6 come precedentemente elencate), con una durata indicativamente di 1 ora ed articolata in n. domande 4 di cui n 2 esercizi e n. 2 domande teoriche ed un lavoro di gruppo (composto da max 3 persone) che ha ad oggetto le fattispecie trattate nelle lezioni da 1 a 10 e che verrà presentato pubblicamente alla fine del corso;
● un esame generale in forma orale o scritta, ciascuna delle quali articolata come illustrato per gli studenti frequentanti.
L’obiettivo della prova d’esame (in tutte le modalità sopra illustrate) consiste nel verificare il livello di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento precedentemente indicati.
In particolare, gli esercizi sono finalizzati a verificare che gli studenti sappiano effettuare analisi quantitative, operando le scelte corrette in relazione alla complessità ed alla peculiarità del caso oggetto del singolo esercizio, e dimostrando quindi discernimento ed autonomia di giudizio.
Le domande teoriche afferiscono alla conoscenza e alla abilità comunicativa relative all’approccio econometrico e ai fondamenti metodologici della disciplina.
Il lavoro di gruppo (studenti frequentanti) afferisce sia alla conoscenza della materia, sia all’abilità di sviluppare e analizzare un caso concreto interpretando specifici fenomeni micro e macro economici e dimostrando o confutando le assunzioni attraverso strumenti quantitativi. Altresì lo studente deve dimostrare di saper presentare in modo chiaro, articolato e con linguaggio tecnico il lavoro svolto.

 

CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO E DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE

La valutazione dell’apprendimento prevede l’attribuzione di un voto finale espresso in trentesimi.
Studenti non frequentanti
Nel caso di esame sostenuto tramite prove intermedie, sul voto finale:
● gli esercizi, volti a verificare la capacità di applicare le conoscenze apprese, pesano orientativamente per il 50%; si tiene in considerazione nella valutazione sia la capacità di individuare il corretto procedimento, sia la corretta esecuzione del medesimo;
● le domande teoriche, volte a verificare le conoscenze apprese e l’abilità di comunicarle, pesano per il 50%; ai fini della valutazione si considera sia l’evidenza della conoscenza acquisita, sia la proprietà ed articolazione con cui essa è illustrata.
Ai fini delle valutazione del lavoro di gruppo si considera la capacità di applicare le conoscenze apprese, l’autonomia di giudizio e lo spirito critico, la capacità di lavorare in gruppo e l’abilità di esposizione e comunicazione con linguaggio chiaro e adeguato alla platea.
Nel caso in cui l’esame sia sostenuto tramite prove intermedie, si accede alla seconda parte dell’esame solo se si ottiene la sufficienza alla prima. Per superare l’esame è necessaria la sufficienza in entrambe le prove. Il voto finale sarà costituito dalla media aritmetica dei voti conseguiti nelle singole prove intermedie.
Studenti frequentanti e non frequentanti
Nel caso in cui l’esame sia svolto in forma generale scritta, i voti della prova saranno definiti con le modalità precedentemente illustrate per la prova scritta intermedia della modalità non frequentanti.
Nel caso in cui l’esame sia svolto in forma generale orale, sia le domande di carattere applicativo sia le domande di carattere teorico hanno lo stesso peso sul voto finale.

In qualunque momento, può essere richiesto il ricevimento su appuntamento, scrivendo all'indirizzo pierluigi.toma@unisalento.it 

  1. Introduzione: il significato dei modelli economici ed econometrici. Il ruolo dellʼeconometria nellʼambito delle scienze economiche.
  2. Richiami di alcuni concetti di inferenza statistica.
  3. Il modello lineare classico: ipotesi, il metodo di stima dei minimi quadrati ordinari, proprietà statistiche degli stimatori dei minimi quadrati ordinari, il metodo della massima verosimiglianza.
  4. Inferenza nel modello lineare classico: verifica dʼipotesi lineari, test t e F, i minimi quadrati vincolati.
  5. Cenni di teoria delle distribuzioni limite.
  6. Proprietà in grandi campioni dello stimatore dei minimi quadrati ordinari, dello stimatore di massima verosimiglianza e dei test statistici connessi.
  7. Il modello lineare dinamico.
  8. La diagnostica nel modello lineare: test di stabilità strutturale, test di corretta specificazione della media, test dʼautocorrelazione, test dʼeteroschedasticità.
  9. Il metodo di stima delle variabili strumentali: motivazione, proprietà degli stimatori, test di Sargan e test di Hausman.
  10. I modelli panel ad effetti fissi e causali (cenni).

Dispense, slides e materiale fornito dal docente.
Testo di consultazione:
J. H. Stock e M. W. Watson, a cura di F. Peracchi, (ultima edizione disponibile), Introduzione allʼEconometria, Milano, Pearson.

ECONOMETRIA (SECS-P/05)
ECONOMETRIA

Corso di laurea ECONOMIA E FINANZA

Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/05

Tipo corso di studio Laurea

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore totali di attività frontale: 48.0

Per immatricolati nel 2021/2022

Anno accademico di erogazione 2023/2024

Anno di corso 3

Semestre Secondo Semestre (dal 23/02/2024 al 31/05/2024)

Lingua ITALIANO

Percorso ECONOMIA DELL'INNOVAZIONE (A80)

Sede Lecce

Pur trattandosi di un corso introduttivo all'Econometria, sono richieste delle conoscenze di base in statistica inferenziale e matematica.

L'econometria è una scienza che coniuga teoria economica e tecniche statistiche al fine di analizzare dati del mondo reale. Essa risponde all'esigenza di trovare una risposta quantitativa ad una varietà di domande economiche come la determinazione della relazione esistente tra diverse variabili o la possibilità di prevedere il loro andamento temporale. Durante il corso verranno approfondite le principali tecniche econometriche utilizzate nelle applicazioni economiche e finanziarie, affiancando alla teoria l'analisi empirica dei dati.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI

Acquisire le conoscenze di base relative all’approccio econometrico e ai fondamenti metodologici della disciplina al fine di comprendere e analizzare i principali modelli econometrici.
Acquisire la conoscenza delle tecniche quantitative di base al fine di comprendere le modalità con le quali realizzare e interpretare modelli econometrici.
Attraverso le nozioni acquisite lo studente sarà pertanto in grado di analizzare e interpretare specifici fenomeni micro e macro economici con applicazioni quantitative. In particolare lo studente sarà in grado di elaborare un report che, partendo da assunzioni relative alla teoria economica, dimostri o confuti le assunzioni attraverso strumenti quantitativi. Altresì lo studente acquisirà la capacità di utilizzare un software econometrico per analisi quantitative.
Al termine del percorso di studio lo studente avrà acquisito la capacità di effettuare una autonoma ricerca di dati economici e sociali ed una analisi ed interpretazione critica degli stessi. Inoltre, sarà in grado di elaborare autonomamente giudizi sul valore di strumenti quantitativi ed econometrici anche complessi.
Lo studente sarà infine in grado di illustrare le conoscenze acquisite con linguaggio tecnico e adeguato alle diverse tipologie di destinatari (esperti del settore o meno), realizzando altresì efficaci presentazioni (anche mediante collaborazione di gruppo) e sostenendo contraddittori sugli argomenti inerenti il corso.

L’insegnamento prevede lezioni frontali in aula su tutti gli argomenti contenuti nel programma. Prevede altresì esercitazioni, integrate con le lezioni, che si svolgono in aula sulla progettazione e realizzazione di un lavoro empirico.

Circa metà delle ore di didattica erogate saranno incentrate sull’econometria computazionale e quindi su lezioni laboratoriali, con l’ausilio di software econometrici open source come GRetl e R.

Le modalità d’esame sono differenti a seconda che gli studenti siano frequentanti (partecipazione ad almeno il 70% delle lezioni) o non frequentanti.
Gli studenti non frequentanti sosterranno alternativamente:
● una prova scritta sugli argomenti del programma, con una parte teorica (n. 2 domande) e una parte applicata (n. 2 esercizi);
● una prova orale, della durata indicativa di 20 minuti articolata in n.2 domande pratiche e n. 2 domande teoriche.
Gli studenti frequentanti avranno l’opportunità di sostenere, alternativamente:
● una prova intermedia scritta sui contenuti affrontati nella prima parte del corso (lezioni da 1 a 6 come precedentemente elencate), con una durata indicativamente di 1 ora ed articolata in n. domande 4 di cui n 2 esercizi e n. 2 domande teoriche ed un lavoro di gruppo (composto da max 3 persone) che ha ad oggetto le fattispecie trattate nelle lezioni da 1 a 10 e che verrà presentato pubblicamente alla fine del corso;
● un esame generale in forma orale o scritta, ciascuna delle quali articolata come illustrato per gli studenti frequentanti.
L’obiettivo della prova d’esame (in tutte le modalità sopra illustrate) consiste nel verificare il livello di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento precedentemente indicati.
In particolare, gli esercizi sono finalizzati a verificare che gli studenti sappiano effettuare analisi quantitative, operando le scelte corrette in relazione alla complessità ed alla peculiarità del caso oggetto del singolo esercizio, e dimostrando quindi discernimento ed autonomia di giudizio.
Le domande teoriche afferiscono alla conoscenza e alla abilità comunicativa relative all’approccio econometrico e ai fondamenti metodologici della disciplina.
Il lavoro di gruppo (studenti frequentanti) afferisce sia alla conoscenza della materia, sia all’abilità di sviluppare e analizzare un caso concreto interpretando specifici fenomeni micro e macro economici e dimostrando o confutando le assunzioni attraverso strumenti quantitativi. Altresì lo studente deve dimostrare di saper presentare in modo chiaro, articolato e con linguaggio tecnico il lavoro svolto.

 

CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO E DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE

La valutazione dell’apprendimento prevede l’attribuzione di un voto finale espresso in trentesimi.
Studenti non frequentanti
Nel caso di esame sostenuto tramite prove intermedie, sul voto finale:
● gli esercizi, volti a verificare la capacità di applicare le conoscenze apprese, pesano orientativamente per il 50%; si tiene in considerazione nella valutazione sia la capacità di individuare il corretto procedimento, sia la corretta esecuzione del medesimo;
● le domande teoriche, volte a verificare le conoscenze apprese e l’abilità di comunicarle, pesano per il 50%; ai fini della valutazione si considera sia l’evidenza della conoscenza acquisita, sia la proprietà ed articolazione con cui essa è illustrata.
Ai fini delle valutazione del lavoro di gruppo si considera la capacità di applicare le conoscenze apprese, l’autonomia di giudizio e lo spirito critico, la capacità di lavorare in gruppo e l’abilità di esposizione e comunicazione con linguaggio chiaro e adeguato alla platea.
Nel caso in cui l’esame sia sostenuto tramite prove intermedie, si accede alla seconda parte dell’esame solo se si ottiene la sufficienza alla prima. Per superare l’esame è necessaria la sufficienza in entrambe le prove. Il voto finale sarà costituito dalla media aritmetica dei voti conseguiti nelle singole prove intermedie.
Studenti frequentanti e non frequentanti
Nel caso in cui l’esame sia svolto in forma generale scritta, i voti della prova saranno definiti con le modalità precedentemente illustrate per la prova scritta intermedia della modalità non frequentanti.
Nel caso in cui l’esame sia svolto in forma generale orale, sia le domande di carattere applicativo sia le domande di carattere teorico hanno lo stesso peso sul voto finale.

In qualunque momento, può essere richiesto il ricevimento su appuntamento, scrivendo all'indirizzo pierluigi.toma@unisalento.it .

  1. Introduzione: il significato dei modelli economici ed econometrici. Il ruolo dellʼeconometria nellʼambito delle scienze economiche.
  2. Richiami di alcuni concetti di inferenza statistica.
  3. Il modello lineare classico: ipotesi, il metodo di stima dei minimi quadrati ordinari, proprietà statistiche degli stimatori dei minimi quadrati ordinari, il metodo della massima verosimiglianza.
  4. Inferenza nel modello lineare classico: verifica dʼipotesi lineari, test t e F, i minimi quadrati vincolati.
  5. Cenni di teoria delle distribuzioni limite.
  6. Proprietà in grandi campioni dello stimatore dei minimi quadrati ordinari, dello stimatore di massima verosimiglianza e dei test statistici connessi.
  7. Il modello lineare dinamico.
  8. La diagnostica nel modello lineare: test di stabilità strutturale, test di corretta specificazione della media, test dʼautocorrelazione, test dʼeteroschedasticità.
  9. Il metodo di stima delle variabili strumentali: motivazione, proprietà degli stimatori, test di Sargan e test di Hausman.
  10. I modelli panel ad effetti fissi e causali (cenni).

Dispense, slides e materiale fornito dal docente.
Testo di consultazione:
J. H. Stock e M. W. Watson, a cura di F. Peracchi, (ultima edizione disponibile), Introduzione allʼEconometria, Milano, Pearson.

ECONOMETRIA (SECS-P/05)
ECONOMETRIA CORSO AVANZATO

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/05

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Crediti 12.0

Ripartizione oraria Ore totali di attività frontale: 96.0

Per immatricolati nel 2022/2023

Anno accademico di erogazione 2023/2024

Anno di corso 2

Semestre Annualità Singola (dal 18/09/2023 al 25/05/2024)

Lingua ITALIANO

Percorso CURRICULUM ECONOMICO (A13)

Sede Lecce

Sono richieste conoscenze di matematica - in particolare algebra matriciale -, statistica inferenziale e di econometria di base.

Il corso di Econometria Avanzato è dedicato a introdurre le metodologie parametriche e non parametriche avanzate per l'analisi quantitativa di modelli finanziari, microeconomici e macroeconomici. In particolare verranno trattati i modelli di analisi multivariata, i modelli panel, i modelli della frontiera di efficienza e le serie storiche. 

ll corso intende fornire allo studente metodi avanzati di analisi empirica per la trattazione quantitativa dei modelli della teoria finanziaria ed economica, con particolare enfasi allo studio della funzione di produzione, della produttività e all'efficienza produttiva.

Lezioni frontali e al computer con l'utilizzo di software econometrici.

Tesina e prove d'esame scritto o orale.

  • Modello di regressione multivariato classico.
  • I modelli di dati panel con effetti fissi.
  • I modelli di dati panel con effetti casuali.
  • I modelli dinamici di dati panel.
  •  modelli di serie storica univariata.
  • Integrazione e cointegrazione delle serie storiche.
  • I modelli di serie storica multivariata VAR (vector autoregressive model)
  • Innovazione tecnologica, efficienza e crescita economica.
  • Introduzione ai modelli di frontiera di efficienza.
  • I modelli Growth Accounting e frontiere stocastiche di efficienza.
  • Approccio non parametrico e parametrico della stima della frontiera di efficienza.
  • Lo stimatore non parametrico Data Development Analysis (DEA) per la stima della frontiera di efficienza.
  • Lo stimatore non parametrico Free Disposal Hull (FDH) per la stima della frontiera di efficienza.
  • Approfondimenti computazionali sullo stimatore DEA e FDH.
  • L’analisi bootstrapping per la stima consistente dei modelli di efficienza e degli intervalli di confidenza proposta da Simar e Wilson (1998, 2000).
  • L’analisi a due stadi per l’analisi delle determinanti dell’efficienza (Simar e Wilson 2007).

Greene, W. H. (2000). Econometric analysis 7th edition. International edition, New Jersey: Prentice Hall, 201-215.

Badi H. Baltagi, (2013), Econometric Analysis of Panel Data, 5th Edition.

Coelli, T. J., Rao, D.S.P., O'Donnell, C.J. and G. E. Battese (2005), An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis (second edition), Springer.

Daraio, C. and Simar, L. (2007), Advanced Robust and Nonparametric Methods in Efficiency Analysis. Methodology and Applications, Springer Verlag.

Hamilton, J. (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press.

Hsiao, Cheng, (2015), Analysis of Panel Data, Cambridge University Press, 3rd Edition.

Kumbhakar, S. and Lovell, C. (2000), Stochastic Frontier Analysis, Cambridge University Press, Cambridge.

Lutkepohl, H.: 2005, New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, Tokio.

Mastromarco, C.: 2009, Stochastic Frontier Models, Department of Economics and Quantitative Methods.

Simar, L. and Wilson, P. W., 1998. Sensitivity analysis of efficiency scores: how to bootstrap in nonparametric frontier models, Management Science 44, 49-61.

Simar, L. and Wilson, P. W., 2000. A general methodology for bootstrapping in non-parametric frontier models, Journal of Applied Statistics, 27, 779-802.

Simar, L. and Wilson, P. W., 2007. Estimation and inference in two-stage, semi-parametric models of production process, Journal of Econometrics, 136, 31-64.

Verbeek, M. (2004), Econometria, Zanichelli.

Woitek, U.: 2009, Structural Vectorautoregressive Models, University of Zurich.

- Dispense delle lezioni.

ECONOMETRIA CORSO AVANZATO (SECS-P/05)
PRINCIPI DI ECONOMETRIA

Corso di laurea MANAGEMENT DIGITALE

Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/05

Tipo corso di studio Laurea

Crediti 8.0

Ripartizione oraria Ore totali di attività frontale: 48.0

Per immatricolati nel 2022/2023

Anno accademico di erogazione 2023/2024

Anno di corso 2

Semestre Secondo Semestre (dal 25/02/2024 al 31/05/2024)

Lingua ITALIANO

Percorso GENERALE (000)

Sede Lecce

PRINCIPI DI ECONOMETRIA (SECS-P/05)
ECONOMETRIA

Corso di laurea ECONOMIA E FINANZA

Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/05

Tipo corso di studio Laurea

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore totali di attività frontale: 48.0

Per immatricolati nel 2020/2021

Anno accademico di erogazione 2022/2023

Anno di corso 3

Semestre Secondo Semestre (dal 24/02/2023 al 02/06/2023)

Lingua ITALIANO

Percorso FINANZIARIO (A81)

Sede Lecce

Pur trattandosi di un corso introduttivo all'Econometria, sono richieste delle conoscenze di base in statistica inferenziale e matematica.

 

L'econometria è una scienza che coniuga teoria economica e tecniche statistiche al fine di analizzare dati del mondo reale. Essa risponde all'esigenza di trovare una risposta quantitativa ad una varietà di domande economiche come la determinazione della relazione esistente tra diverse variabili o la possibilità di prevedere il loro andamento temporale. Durante il corso verranno approfondite le principali tecniche econometriche utilizzate nelle applicazioni economiche e finanziarie, affiancando alla teoria l'analisi empirica dei dati

Acquisire le conoscenze di base relative all’approccio econometrico e ai fondamenti metodologici della disciplina al fine di comprendere e analizzare i principali modelli econometrici.

Acquisire la conoscenza delle tecniche quantitative di base al fine di comprendere le modalità con le quali realizzare e interpretare modelli econometrici.

Attraverso le nozioni acquisite lo studente sarà pertanto in grado di analizzare e interpretare specifici fenomeni micro e macro economici con applicazioni quantitative. In particolare lo studente sarà in grado di elaborare un report che, partendo da assunzioni relative alla teoria economica, dimostri o confuti le assunzioni attraverso strumenti quantitativi. Altresì lo studente acquisirà la capacità di utilizzare un software econometrico per analisi quantitative.

Al termine del percorso di studio lo studente avrà acquisito la capacità di effettuare una autonoma ricerca di dati economici e sociali ed una analisi ed interpretazione critica degli stessi. Inoltre, sarà in grado di elaborare autonomamente giudizi sul valore di strumenti quantitativi ed econometrici anche complessi.

Lo studente sarà infine in grado di illustrare le conoscenze acquisite con linguaggio tecnico e adeguato alle diverse tipologie di destinatari (esperti del settore o meno), realizzando altresì efficaci presentazioni (anche mediante collaborazione di gruppo) e sostenendo contraddittori sugli argomenti inerenti il corso.

L’insegnamento prevede lezioni frontali in aula su tutti gli argomenti contenuti nel programma. Prevede altresì esercitazioni, integrate con le lezioni, che si svolgono in aula sulla progettazione e realizzazione di un lavoro empirico.

Circa metà delle ore di didattica erogate saranno incentrate sull’econometria computazionale e quindi su lezioni laboratoriali, con l’ausilio di software econometrici open source come GRetl e R.

Le modalità d’esame sono differenti a seconda che gli studenti siano dichiarino frequentanti (partecipazione ad almeno il 70% delle lezioni) o non frequentanti.

Gli studenti non frequentanti sosterranno alternativamente:

● una prova scritta sugli argomenti del programma, con una parte teorica (n. 2 domande) e una parte applicata (n. 2 esercizi);

● una prova orale, della durata indicativa di 20 minuti articolata in n.2 domande pratiche e n. 2 domande teoriche.

Gli studenti frequentanti avranno l’opportunità di sostenere, alternativamente:

● una prova intermedia scritta sui contenuti affrontati nella prima parte del corso (lezioni da 1 a 6 come precedentemente elencate), con una durata indicativamente di 1 ora ed articolata in n. domande 4 di cui n 2 esercizi e n. 2 domande teoriche ed un lavoro di gruppo (composto da max 3 persone) che ha ad oggetto le fattispecie trattate nelle lezioni da 1 a 10 e che verrà presentato pubblicamente alla fine del corso. La discussione del lavoro di gruppo coinvolgerà il singolo studente personalmente.

● un esame generale in forma orale o scritta, ciascuna delle quali articolata come illustrato per gli studenti frequentanti.

L’obiettivo della prova d’esame (in tutte le modalità sopra illustrate) consiste nel verificare il livello di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento precedentemente indicati.

In particolare, gli esercizi sono finalizzati a verificare che gli studenti sappiano effettuare analisi quantitative, operando le scelte corrette in relazione alla complessità ed alla peculiarità del caso oggetto del singolo esercizio, e dimostrando quindi discernimento ed autonomia di giudizio.

Le domande teoriche afferiscono alla conoscenza e alla abilità comunicativa relative all’approccio econometrico e ai fondamenti metodologici della disciplina.

Il lavoro di gruppo (studenti frequentanti) afferisce sia alla conoscenza della materia, sia all’abilità di sviluppare e analizzare un caso concreto interpretando specifici fenomeni micro e macro economici e dimostrando o confutando le assunzioni attraverso strumenti quantitativi. Altresì lo studente deve dimostrare di saper presentare in modo chiaro, articolato e con linguaggio tecnico il lavoro svolto.

In qualunque momento, può essere richiesto il ricevimento su appuntamento, scrivendo all'indirizzo pierluigi.toma@unisalento.it 

  1. Richiami di alcuni concetti di probabilità e inferenza statistica.
  2. Il Modello Lineare Classico di Regressione.
  3. Regressione Multipla.
  4. Funzioni di regressione non lineari.
  5. Valutazione degli studi di regressione.
  6. Regressione con dati panel.
  7. Regressione con variabile dipendente binaria.
  8. Il metodo di stima delle variabili strumentali: motivazione, proprietà degli stimatori, test di Sargan e test di Hausman.
  9. Serie Storiche. Processi stocastici: definizione e proprietà. Stazionarietà. I processi autoregressivi (AR) e a media mobile (MA). 

Dispense, slides e materiale fornito dal docente.

Testo di consultazione:

J. H. Stock e M. W. Watson, a cura di F. Peracchi, (ultima edizione disponibile), Introduzione allʼEconometria, Milano, Pearson

ECONOMETRIA (SECS-P/05)
ECONOMETRIA

Corso di laurea ECONOMIA E FINANZA

Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/05

Tipo corso di studio Laurea

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore totali di attività frontale: 48.0

Per immatricolati nel 2020/2021

Anno accademico di erogazione 2022/2023

Anno di corso 3

Semestre Secondo Semestre (dal 24/02/2023 al 02/06/2023)

Lingua ITALIANO

Percorso ECONOMIA DELL'INNOVAZIONE (A80)

Sede Lecce

Pur trattandosi di un corso introduttivo all'Econometria, sono richieste delle conoscenze di base in statistica inferenziale e matematica.

L'econometria è una scienza che coniuga teoria economica e tecniche statistiche al fine di analizzare dati del mondo reale. Essa risponde all'esigenza di trovare una risposta quantitativa ad una varietà di domande economiche come la determinazione della relazione esistente tra diverse variabili o la possibilità di prevedere il loro andamento temporale. Durante il corso verranno approfondite le principali tecniche econometriche utilizzate nelle applicazioni economiche e finanziarie, affiancando alla teoria l'analisi empirica dei dati

Acquisire le conoscenze di base relative all’approccio econometrico e ai fondamenti metodologici della disciplina al fine di comprendere e analizzare i principali modelli econometrici.

Acquisire la conoscenza delle tecniche quantitative di base al fine di comprendere le modalità con le quali realizzare e interpretare modelli econometrici.

Attraverso le nozioni acquisite lo studente sarà pertanto in grado di analizzare e interpretare specifici fenomeni micro e macro economici con applicazioni quantitative. In particolare lo studente sarà in grado di elaborare un report che, partendo da assunzioni relative alla teoria economica, dimostri o confuti le assunzioni attraverso strumenti quantitativi. Altresì lo studente acquisirà la capacità di utilizzare un software econometrico per analisi quantitative.

Al termine del percorso di studio lo studente avrà acquisito la capacità di effettuare una autonoma ricerca di dati economici e sociali ed una analisi ed interpretazione critica degli stessi. Inoltre, sarà in grado di elaborare autonomamente giudizi sul valore di strumenti quantitativi ed econometrici anche complessi.

Lo studente sarà infine in grado di illustrare le conoscenze acquisite con linguaggio tecnico e adeguato alle diverse tipologie di destinatari (esperti del settore o meno), realizzando altresì efficaci presentazioni (anche mediante collaborazione di gruppo) e sostenendo contraddittori sugli argomenti inerenti il corso.

L’insegnamento prevede lezioni frontali in aula su tutti gli argomenti contenuti nel programma. Prevede altresì esercitazioni, integrate con le lezioni, che si svolgono in aula sulla progettazione e realizzazione di un lavoro empirico.

Circa metà delle ore di didattica erogate saranno incentrate sull’econometria computazionale e quindi su lezioni laboratoriali, con l’ausilio di software econometrici open source come GRetl e R

Le modalità d’esame sono differenti a seconda che gli studenti siano dichiarino frequentanti (partecipazione ad almeno il 70% delle lezioni) o non frequentanti.

Gli studenti non frequentanti sosterranno alternativamente:

● una prova scritta sugli argomenti del programma, con una parte teorica (n. 2 domande) e una parte applicata (n. 2 esercizi);

● una prova orale, della durata indicativa di 20 minuti articolata in n.2 domande pratiche e n. 2 domande teoriche.

Gli studenti frequentanti avranno l’opportunità di sostenere, alternativamente:

● una prova intermedia scritta sui contenuti affrontati nella prima parte del corso (lezioni da 1 a 6 come precedentemente elencate), con una durata indicativamente di 1 ora ed articolata in n. domande 4 di cui n 2 esercizi e n. 2 domande teoriche ed un lavoro di gruppo (composto da max 3 persone) che ha ad oggetto le fattispecie trattate nelle lezioni da 1 a 10 e che verrà presentato pubblicamente alla fine del corso. La discussione del lavoro di gruppo coinvolgerà il singolo studente personalmente.

● un esame generale in forma orale o scritta, ciascuna delle quali articolata come illustrato per gli studenti frequentanti.

L’obiettivo della prova d’esame (in tutte le modalità sopra illustrate) consiste nel verificare il livello di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento precedentemente indicati.

In particolare, gli esercizi sono finalizzati a verificare che gli studenti sappiano effettuare analisi quantitative, operando le scelte corrette in relazione alla complessità ed alla peculiarità del caso oggetto del singolo esercizio, e dimostrando quindi discernimento ed autonomia di giudizio.

Le domande teoriche afferiscono alla conoscenza e alla abilità comunicativa relative all’approccio econometrico e ai fondamenti metodologici della disciplina.

Il lavoro di gruppo (studenti frequentanti) afferisce sia alla conoscenza della materia, sia all’abilità di sviluppare e analizzare un caso concreto interpretando specifici fenomeni micro e macro economici e dimostrando o confutando le assunzioni attraverso strumenti quantitativi. Altresì lo studente deve dimostrare di saper presentare in modo chiaro, articolato e con linguaggio tecnico il lavoro svolto.

In qualunque momento, può essere richiesto il ricevimento su appuntamento, scrivendo all'indirizzo pierluigi.toma@unisalento.it .

Dispense, slides e materiale fornito dal docente.

Testo di consultazione:

J. H. Stock e M. W. Watson, a cura di F. Peracchi, (ultima edizione disponibile), Introduzione allʼEconometria, Milano, Pearson

ECONOMETRIA (SECS-P/05)
ECONOMETRIA CORSO AVANZATO

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/05

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Crediti 12.0

Ripartizione oraria Ore totali di attività frontale: 96.0

Per immatricolati nel 2021/2022

Anno accademico di erogazione 2022/2023

Anno di corso 2

Semestre Annualità Singola (dal 15/09/2022 al 02/06/2023)

Lingua ITALIANO

Percorso CURRICULUM ECONOMICO (A13)

Sede Lecce

ECONOMETRIA CORSO AVANZATO (SECS-P/05)
PRINCIPI DI ECONOMETRIA

Corso di laurea MANAGEMENT DIGITALE

Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/05

Tipo corso di studio Laurea

Crediti 8.0

Ripartizione oraria Ore totali di attività frontale: 48.0

Per immatricolati nel 2021/2022

Anno accademico di erogazione 2022/2023

Anno di corso 2

Semestre Secondo Semestre (dal 24/02/2023 al 02/06/2023)

Lingua ITALIANO

Percorso GENERALE (000)

Sede Lecce

Pur trattandosi di un corso introduttivo all'Econometria, sono richieste delle conoscenze di base in statistica inferenziale e matematica

L'econometria è una scienza che coniuga teoria economica e tecniche statistiche al fine di analizzare dati del mondo reale. Essa risponde all'esigenza di trovare una risposta quantitativa ad una varietà di domande economiche come la determinazione della relazione esistente tra diverse variabili o la possibilità di prevedere il loro andamento temporale. Durante il corso verranno approfondite le principali tecniche econometriche utilizzate nelle applicazioni economiche e finanziarie, affiancando alla teoria l'analisi empirica dei dati.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI

Acquisire le conoscenze di base relative all’approccio econometrico e ai fondamenti metodologici della disciplina al fine di comprendere e analizzare i principali modelli econometrici.
Acquisire la conoscenza delle tecniche quantitative di base al fine di comprendere le modalità con le quali realizzare e interpretare modelli econometrici.
Attraverso le nozioni acquisite lo studente sarà pertanto in grado di analizzare e interpretare specifici fenomeni micro e macro economici con applicazioni quantitative. In particolare lo studente sarà in grado di elaborare un report che, partendo da assunzioni relative alla teoria economica, dimostri o confuti le assunzioni attraverso strumenti quantitativi. Altresì lo studente acquisirà la capacità di utilizzare un software econometrico per analisi quantitative.
Al termine del percorso di studio lo studente avrà acquisito la capacità di effettuare una autonoma ricerca di dati economici e sociali ed una analisi ed interpretazione critica degli stessi. Inoltre, sarà in grado di elaborare autonomamente giudizi sul valore di strumenti quantitativi ed econometrici anche complessi.
Lo studente sarà infine in grado di illustrare le conoscenze acquisite con linguaggio tecnico e adeguato alle diverse tipologie di destinatari (esperti del settore o meno), realizzando altresì efficaci presentazioni (anche mediante collaborazione di gruppo) e sostenendo contraddittori sugli argomenti inerenti il corso.

L’insegnamento prevede lezioni frontali in aula su tutti gli argomenti contenuti nel programma. Prevede altresì esercitazioni, integrate con le lezioni, che si svolgono in aula sulla progettazione e realizzazione di un lavoro empirico.

Circa metà delle ore di didattica erogate saranno incentrate sull’econometria computazionale e quindi su lezioni laboratoriali, con l’ausilio di software econometrici open source come GRetl e R.

Le modalità d’esame sono differenti a seconda che gli studenti siano frequentanti (partecipazione ad almeno il 70% delle lezioni) o non frequentanti.
Gli studenti non frequentanti sosterranno alternativamente:
● una prova scritta sugli argomenti del programma, con una parte teorica (n. 2 domande) e una parte applicata (n. 2 esercizi);
● una prova orale, della durata indicativa di 20 minuti articolata in n.2 domande pratiche e n. 2 domande teoriche.
Gli studenti frequentanti avranno l’opportunità di sostenere, alternativamente:
● una prova intermedia scritta sui contenuti affrontati nella prima parte del corso (lezioni da 1 a 6 come precedentemente elencate), con una durata indicativamente di 1 ora ed articolata in n. domande 4 di cui n 2 esercizi e n. 2 domande teoriche ed un lavoro di gruppo (composto da max 3 persone) che ha ad oggetto le fattispecie trattate nelle lezioni da 1 a 10 e che verrà presentato pubblicamente alla fine del corso;
● un esame generale in forma orale o scritta, ciascuna delle quali articolata come illustrato per gli studenti frequentanti.
L’obiettivo della prova d’esame (in tutte le modalità sopra illustrate) consiste nel verificare il livello di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento precedentemente indicati.
In particolare, gli esercizi sono finalizzati a verificare che gli studenti sappiano effettuare analisi quantitative, operando le scelte corrette in relazione alla complessità ed alla peculiarità del caso oggetto del singolo esercizio, e dimostrando quindi discernimento ed autonomia di giudizio.
Le domande teoriche afferiscono alla conoscenza e alla abilità comunicativa relative all’approccio econometrico e ai fondamenti metodologici della disciplina.
Il lavoro di gruppo (studenti frequentanti) afferisce sia alla conoscenza della materia, sia all’abilità di sviluppare e analizzare un caso concreto interpretando specifici fenomeni micro e macro economici e dimostrando o confutando le assunzioni attraverso strumenti quantitativi. Altresì lo studente deve dimostrare di saper presentare in modo chiaro, articolato e con linguaggio tecnico il lavoro svolto.

 

CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO E DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE

La valutazione dell’apprendimento prevede l’attribuzione di un voto finale espresso in trentesimi.
Studenti non frequentanti
Nel caso di esame sostenuto tramite prove intermedie, sul voto finale:
● gli esercizi, volti a verificare la capacità di applicare le conoscenze apprese, pesano orientativamente per il 50%; si tiene in considerazione nella valutazione sia la capacità di individuare il corretto procedimento, sia la corretta esecuzione del medesimo;
● le domande teoriche, volte a verificare le conoscenze apprese e l’abilità di comunicarle, pesano per il 50%; ai fini della valutazione si considera sia l’evidenza della conoscenza acquisita, sia la proprietà ed articolazione con cui essa è illustrata.
Ai fini delle valutazione del lavoro di gruppo si considera la capacità di applicare le conoscenze apprese, l’autonomia di giudizio e lo spirito critico, la capacità di lavorare in gruppo e l’abilità di esposizione e comunicazione con linguaggio chiaro e adeguato alla platea.
Nel caso in cui l’esame sia sostenuto tramite prove intermedie, si accede alla seconda parte dell’esame solo se si ottiene la sufficienza alla prima. Per superare l’esame è necessaria la sufficienza in entrambe le prove. Il voto finale sarà costituito dalla media aritmetica dei voti conseguiti nelle singole prove intermedie.
Studenti frequentanti e non frequentanti
Nel caso in cui l’esame sia svolto in forma generale scritta, i voti della prova saranno definiti con le modalità precedentemente illustrate per la prova scritta intermedia della modalità non frequentanti.
Nel caso in cui l’esame sia svolto in forma generale orale, sia le domande di carattere applicativo sia le domande di carattere teorico hanno lo stesso peso sul voto finale.

In qualunque momento, può essere richiesto il ricevimento su appuntamento, scrivendo all'indirizzo pierluigi.toma@unisalento.it 

  1. Introduzione: il significato dei modelli economici ed econometrici. Il ruolo dellʼeconometria nellʼambito delle scienze economiche.
  2. Richiami di alcuni concetti di inferenza statistica.
  3. Il modello lineare classico: ipotesi, il metodo di stima dei minimi quadrati ordinari, proprietà statistiche degli stimatori dei minimi quadrati ordinari, il metodo della massima verosimiglianza.
  4. Inferenza nel modello lineare classico: verifica dʼipotesi lineari, test t e F, i minimi quadrati vincolati.
  5. Cenni di teoria delle distribuzioni limite.
  6. Proprietà in grandi campioni dello stimatore dei minimi quadrati ordinari, dello stimatore di massima verosimiglianza e dei test statistici connessi.
  7. Il modello lineare dinamico.
  8. La diagnostica nel modello lineare: test di stabilità strutturale, test di corretta specificazione della media, test dʼautocorrelazione, test dʼeteroschedasticità.
  9. Il metodo di stima delle variabili strumentali: motivazione, proprietà degli stimatori, test di Sargan e test di Hausman.
  10. I modelli panel ad effetti fissi e causali (cenni).

Dispense, slides e materiale fornito dal docente.
Testo di consultazione:
J. H. Stock e M. W. Watson, a cura di F. Peracchi, (ultima edizione disponibile), Introduzione allʼEconometria, Milano, Pearson.

PRINCIPI DI ECONOMETRIA (SECS-P/05)
ECONOMETRIA CORSO AVANZATO

Corso di laurea Economia finanza e assicurazioni

Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/05

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Crediti 12.0

Docente titolare Andrea UGOLINI

Ripartizione oraria Ore totali di attività frontale: 96.0

  Ore erogate dal docente Pierluigi TOMA: 48.0

Per immatricolati nel 2020/2021

Anno accademico di erogazione 2021/2022

Anno di corso 2

Semestre Annualità Singola (dal 15/09/2021 al 25/05/2022)

Lingua ITALIANO

Percorso CURRICULUM ECONOMICO (A13)

Sede Lecce

Sono richieste conoscenze di matematica - in particolare algebra matriciale -, statistica inferenziale e di econometria di base.

Il corso di Econometria Avanzato è dedicato a introdurre le metodologie parametriche e non parametriche avanzate per l'analisi quantitativa di modelli finanziari, microeconomici e macroeconomici. In particolare verranno trattati i modelli di analisi multivariata, i modelli panel, i modelli della frontiera di efficienza e le serie storiche. 

ll corso intende fornire allo studente metodi avanzati di analisi empirica per la trattazione quantitativa dei modelli della teoria finanziaria ed economica, con particolare enfasi allo studio della funzione di produzione, della produttività e all'efficienza produttiva.

Lezioni frontali e al computer con l'utilizzo di software econometrici.

Tesina e prove d'esame scritto o orale.

  • Modello di regressione multivariato classico.
  • I modelli di dati panel con effetti fissi.
  • I modelli di dati panel con effetti casuali.
  • I modelli dinamici di dati panel.
  •  modelli di serie storica univariata.
  • Integrazione e cointegrazione delle serie storiche.
  • I modelli di serie storica multivariata VAR (vector autoregressive model)
  • Innovazione tecnologica, efficienza e crescita economica.
  • Introduzione ai modelli di frontiera di efficienza.
  • I modelli Growth Accounting e frontiere stocastiche di efficienza.
  • Approccio non parametrico e parametrico della stima della frontiera di efficienza.
  • Lo stimatore non parametrico Data Development Analysis (DEA) per la stima della frontiera di efficienza.
  • Lo stimatore non parametrico Free Disposal Hull (FDH) per la stima della frontiera di efficienza.
  • Approfondimenti computazionali sullo stimatore DEA e FDH.
  • L’analisi bootstrapping per la stima consistente dei modelli di efficienza e degli intervalli di confidenza proposta da Simar e Wilson (1998, 2000).
  • L’analisi a due stadi per l’analisi delle determinanti dell’efficienza (Simar e Wilson 2007).

Greene, W. H. (2000). Econometric analysis 7th edition. International edition, New Jersey: Prentice Hall, 201-215.

Badi H. Baltagi, (2013), Econometric Analysis of Panel Data, 5th Edition.

Coelli, T. J., Rao, D.S.P., O'Donnell, C.J. and G. E. Battese (2005), An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis (second edition), Springer.

Daraio, C. and Simar, L. (2007), Advanced Robust and Nonparametric Methods in Efficiency Analysis. Methodology and Applications, Springer Verlag.

Hamilton, J. (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press.

Hsiao, Cheng, (2015), Analysis of Panel Data, Cambridge University Press, 3rd Edition.

Kumbhakar, S. and Lovell, C. (2000), Stochastic Frontier Analysis, Cambridge University Press, Cambridge.

Lutkepohl, H.: 2005, New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, Tokio.

Mastromarco, C.: 2009, Stochastic Frontier Models, Department of Economics and Quantitative Methods.

Simar, L. and Wilson, P. W., 1998. Sensitivity analysis of efficiency scores: how to bootstrap in nonparametric frontier models, Management Science 44, 49-61.

Simar, L. and Wilson, P. W., 2000. A general methodology for bootstrapping in non-parametric frontier models, Journal of Applied Statistics, 27, 779-802.

Simar, L. and Wilson, P. W., 2007. Estimation and inference in two-stage, semi-parametric models of production process, Journal of Econometrics, 136, 31-64.

Verbeek, M. (2004), Econometria, Zanichelli.

Woitek, U.: 2009, Structural Vectorautoregressive Models, University of Zurich.

- Dispense delle lezioni.

ECONOMETRIA CORSO AVANZATO (SECS-P/05)
PRINCIPI DI ECONOMETRIA

Corso di laurea MANAGEMENT DIGITALE

Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/05

Tipo corso di studio Laurea

Crediti 8.0

Ripartizione oraria Ore totali di attività frontale: 48.0

Per immatricolati nel 2019/2020

Anno accademico di erogazione 2020/2021

Anno di corso 2

Semestre Secondo Semestre (dal 24/02/2021 al 31/05/2021)

Lingua ITALIANO

Percorso GENERALE (000)

Sede Lecce

Pur trattandosi di un corso introduttivo all'Econometria, sono richieste delle conoscenze di base in statistica inferenziale e matematica.

L'econometria è una scienza che coniuga teoria economica e tecniche statistiche al fine di analizzare dati del mondo reale. Essa risponde all'esigenza di trovare una risposta quantitativa ad una varietà di domande economiche come la determinazione della relazione esistente tra diverse variabili o la possibilità di prevedere il loro andamento temporale. Durante il corso verranno approfondite le principali tecniche econometriche utilizzate nelle applicazioni economiche e finanziarie, affiancando alla teoria l'analisi empirica dei dati.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI

Acquisire le conoscenze di base relative all’approccio econometrico e ai fondamenti metodologici della disciplina al fine di comprendere e analizzare i principali modelli econometrici.
Acquisire la conoscenza delle tecniche quantitative di base al fine di comprendere le modalità con le quali realizzare e interpretare modelli econometrici.
Attraverso le nozioni acquisite lo studente sarà pertanto in grado di analizzare e interpretare specifici fenomeni micro e macro economici con applicazioni quantitative. In particolare lo studente sarà in grado di elaborare un report che, partendo da assunzioni relative alla teoria economica, dimostri o confuti le assunzioni attraverso strumenti quantitativi. Altresì lo studente acquisirà la capacità di utilizzare un software econometrico per analisi quantitative.
Al termine del percorso di studio lo studente avrà acquisito la capacità di effettuare una autonoma ricerca di dati economici e sociali ed una analisi ed interpretazione critica degli stessi. Inoltre, sarà in grado di elaborare autonomamente giudizi sul valore di strumenti quantitativi ed econometrici anche complessi.
Lo studente sarà infine in grado di illustrare le conoscenze acquisite con linguaggio tecnico e adeguato alle diverse tipologie di destinatari (esperti del settore o meno), realizzando altresì efficaci presentazioni (anche mediante collaborazione di gruppo) e sostenendo contraddittori sugli argomenti inerenti il corso.

L’insegnamento prevede lezioni frontali in aula su tutti gli argomenti contenuti nel programma. Prevede altresì esercitazioni, integrate con le lezioni, che si svolgono in aula sulla progettazione e realizzazione di un lavoro empirico.

Circa metà delle ore di didattica erogate saranno incentrate sull’econometria computazionale e quindi su lezioni laboratoriali, con l’ausilio di software econometrici open source come GRetl e R.

Frequentanti: prova scritta e consegna di un lavoro empirico originale (tesina), da discutere durante la prova orale. Non frequentanti: prova orale.

La modalità d'esame potrà variare a seguito delle misure di distanziamento sociale legate all'emergenza Covid-19.

Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it

In qualunque momento, può essere richiesto il ricevimento su appuntamento, scrivendo all'indirizzo pierluigi.toma@unisalento.it 

  1. Introduzione di alcuni concetti di probabilità e inferenza statistica.
  2. Il Modello Lineare di Regressione Semplice.
  3. Il Modello Lineare Classico di Regressione Multipla.
  4. Funzioni di regressione non lineari.
  5. Valutazione degli studi di regressione.

Testi base:

 

  • Testo di riferimento principale(a cui si riferiscono i capitoli sopra citati):

    - J. H. Stock e M. W. Watson, a cura di F. Peracchi, (2005), Introduzione all’Econometria, Milano, Pearson. (Testo molto semplice e discorsivo da affiancare alle dispense del docente);

    - Dispense del docente su tutti gli argomenti trattati saranno disponibili nel sito web.

    Altri testi consigliati:

    - M. Verbeek, (2006), Econometria, Zanichelli. (Testo molto completo con un livello medio di difficoltà e approfondimento);

    - G. Koop, (2008), Introduction to Econometrics, John Wiley & Sons. (Testo semplice e completo, in inglese);

    - G. G. Judge, R. C. Hill, W. E. Griffiths, H. Lütkepohl, Tsoung-Chao Lee, (1988), Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, Wiley. (Testo semplice e completo, in inglese);

    - G. S. Maddala, (2001) Introduction to Econometrics, 3rd Edition, Wiley. (Testo semplice e completo, in inglese);

    - D. N. Gujarati, (1995), Basic Econometrics McGraw Hill. (Testo di complessità media, completo nella trattazione degli argomenti, in inglese);

 

Testi avanzati:

  • G. Amisano, (2004), Elementi di Econometria. Un’introduzione ai concetti e alle tecniche di base, Mondadori Università.
  • W. H. Greene, (2003), Econometric Analysis, Macmillan, New York, 5th edition. (cap. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 18. Un elenco dettagliato dei paragrafi rilevanti sarà fornito durante il corso).
  • N. Cappuccio, R. Orsi, Econometria (nuova edizione), Il Mulino.
  • J. M. Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach, Second Edition (2002), South-Western College Publishing.
  • J. Johnston, (1994), Econometrica, Franco Angeli.
  • H. Lütkepohl e M. Krätzig, (2006), Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press.
PRINCIPI DI ECONOMETRIA (SECS-P/05)