PRINCIPI DI ECONOMETRIA

Insegnamento
PRINCIPI DI ECONOMETRIA
Insegnamento in inglese
PRINCIPLES OF ECONOMETRY
Settore disciplinare
SECS-P/05
Corso di studi di riferimento
MANAGEMENT DIGITALE
Tipo corso di studio
Laurea
Crediti
8.0
Ripartizione oraria
Ore Attività Frontale: 48.0
Anno accademico
2019/2020
Anno di erogazione
2020/2021
Anno di corso
2
Lingua
ITALIANO
Percorso
GENERALE
Docenti responsabili dell'erogazione
MASTROMARCO CAMILLA (in copresenza)
TOMA Pierluigi
Sede
Lecce

Descrizione dell'insegnamento

Sebbene trattasi di un corso introduttivo all’analisi econometrica, sono richieste conoscenze di base in matematica.

L'econometria è lo studio delle applicazioni dei metodi statistici all'analisi di modelli economici, aziendali, finanziari ecc. La natura dei fenomeni rende improbabile che le assunzioni sottostanti ai metodi statistici vengano rispettate. Cosa distingue l'econometria dalla statistica è lo studio dei problemi che derivano dalla violazione delle assunzioni statistiche. Il corso tratta le principali tecniche di analisi econometrica utilizzate nelle applicazioni economiche- aziendali e finanziarie.

Il corso intende fornire allo studente un’introduzione ai metodi econometrici per assisterlo nell'attività di verifica empirica di tematiche economiche, finanziarie e aziendali e nella trattazione di dati quantitativi con l’utilizzo di tecniche di elaborazione elettronica. Per questo motivo, il corso ha un contenuto fortemente applicato e prevede un'attività parallela di esercitazione al computer con l’utilizzo di alcuni programmi applicativi di analisi econometrica open-source. Tutti gli argomenti affrontati saranno oggetto di esercitazione al computer.

Lezioni frontali e al computer con l'utilizzo di software econometrici. 

La modalità di erogazione della didattica potrà variare a seguito delle misure di distanziamento sociale legate all'emergenza Covid-19.

Frequentanti: prova scritta e consegna di tesina (da discutere durante la prova orale). Non frequentanti: prova orale.

La modalità d'esame potrà variare a seguito delle misure di distanziamento sociale legate all'emergenza Covid-19".

"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo

svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del

Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it"

Tutto il materiale didattico, completo di lezioni, esercitazioni e prove di esame, è disponibile nel sito personale www.camillamastromarco.it

  1. Introduzione di alcuni concetti di probabilità e inferenza statistica.
  2. Il Modello Lineare di Regressione Semplice.
  3. Il Modello Lineare Classico di Regressione Multipla.
  4. Funzioni di regressione non lineari.
  5. Valutazione degli studi di regressione.

Testi base:

 

  • Testo di riferimento principale(a cui si riferiscono i capitoli sopra citati):

    - J. H. Stock e M. W. Watson, a cura di F. Peracchi, (2005), Introduzione all’Econometria, Milano, Pearson. (Testo molto semplice e discorsivo da affiancare alle dispense del docente);

    - Dispense del docente su tutti gli argomenti trattati saranno disponibili nel sito web.

    Altri testi consigliati:

    - M. Verbeek, (2006), Econometria, Zanichelli. (Testo molto completo con un livello medio di difficoltà e approfondimento);

    - G. Koop, (2008), Introduction to Econometrics, John Wiley & Sons. (Testo semplice e completo, in inglese);

    - G. G. Judge, R. C. Hill, W. E. Griffiths, H. Lütkepohl, Tsoung-Chao Lee, (1988), Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, Wiley. (Testo semplice e completo, in inglese);

    - G. S. Maddala, (2001) Introduction to Econometrics, 3rd Edition, Wiley. (Testo semplice e completo, in inglese);

    - D. N. Gujarati, (1995), Basic Econometrics McGraw Hill. (Testo di complessità media, completo nella trattazione degli argomenti, in inglese);

 

Testi avanzati:

  • G. Amisano, (2004), Elementi di Econometria. Un’introduzione ai concetti e alle tecniche di base, Mondadori Università.
  • W. H. Greene, (2003), Econometric Analysis, Macmillan, New York, 5th edition. (cap. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 18. Un elenco dettagliato dei paragrafi rilevanti sarà fornito durante il corso).
  • N. Cappuccio, R. Orsi, Econometria (nuova edizione), Il Mulino.
  • J. M. Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach, Second Edition (2002), South-Western College Publishing.
  • J. Johnston, (1994), Econometrica, Franco Angeli.
  • H. Lütkepohl e M. Krätzig, (2006), Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press.
  • Note: Dispense del docente su tutti gli argomenti trattati saranno disponibili nel sito web.

Semestre
Secondo Semestre (dal 24/02/2021 al 31/05/2021)

Tipo esame
Obbligatorio

Valutazione
Orale - Voto Finale

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

Scarica scheda insegnamento (Apre una nuova finestra)(Apre una nuova finestra)