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Il rischio di interesse del banking book

il rischio di liquidità

il rischio di mercato

il rischio di credito

il rischio operativo

La gestione del capitale

La regolamentazione del capitale

Il corso mira a fornire le conoscenze quantitative per la misurazione del rischio negli intermediari finanziari e le modalità con cui usare le misure ottenute per finalità di gestione e creazione di valore. Alla fine del corso lo studente saprà leggere in chiave critica l'informativa sul rischio e valutare l'adeguatezza patrimoniale.

Il corso adotta un approccio quantitativo che, pur senza comportare eccessivi appesantimenti tecnici, consenta allo studente di comprendere a fondo la logica e i risultati dei diversi modelli grazie a precisi riscontri numerici (e eventualmente grafici) e nel contempo lo alleni al ragionamento quantitativo.

Alla didattica frontale vengono associati strumenti didattici interattivi, come sessioni al personal computer,  lavori di gruppo e in generale momenti di verifica e partecipazione attiva da parte degli studenti, che li costringano a verificare il proprio grado di comprensione con largo anticipo sull’esame e a darsi un metodo di lavoro “per progetti” che possa essere trasferito con efficacia nel mondo del lavoro.

Gli studenti, divisi in gruppi da 4-5 persone analizzano l’adeguatezza patrimoniale di gruppi bancari in base ai requisiti richiesti da Basilea 2 e 3, lo stadio di sviluppo delle tecniche di misurazione e gestione dei rischi, i piani strategici individuati e presentano le loro conclusioni attraverso varie modalità di comunicazione, slides, filmati, ecc.

Il corso prevede lo svolgimento di esercitazioni guidate dal docente e homeworks

Prova scritta

Sironi A., Resti A., Rischio e valore nelle banche, EGEA, 2008