ECONOMETRIA

Insegnamento
ECONOMETRIA
Insegnamento in inglese
Econometrics
Settore disciplinare
SECS-P/05
Corso di studi di riferimento
ECONOMIA E FINANZA
Tipo corso di studio
Laurea
Crediti
6.0
Ripartizione oraria
Ore Attività frontale: 48.0
Anno accademico
2020/2021
Anno di erogazione
2022/2023
Anno di corso
3
Lingua
ITALIANO
Percorso
FINANZIARIO

Descrizione dell'insegnamento

Il programma dell'insegnamento è provvisorio e potrebbe subire delle modifiche

Seppure sia un corso introduttivo all’analisi econometrica, sono richieste conoscenza di base in statistica con elementi di statistica inferenziale e nozioni di base di analisi matematica e calcolo matriciale.

L'econometria è una branca dell'economia che integra: teoria economica, statistica e matematica, che consente di convalidare empiricamente teorie economiche, confrontare empiricamente diverse teorie sullo stesso fenomeno e prevedere i valori di determinate variabili economiche oltre la dimensione temporale del campione. In questa misura l'econometria diventa uno strumento fondamentale per il futuro professionista. In questo corso vengono trattare le principali tecniche di analisi econometrica utilizzate nelle applicazioni economiche e finanziarie.

Il corso intende fornire allo studente una gamma articolata di metodi econometrici per assisterlo nell'attività di verifica empirica di tematiche economiche e finanziarie e nella trattazione di dati quantitativi con l’utilizzo di tecniche di elaborazione elettronica. Per questo motivo, il corso ha un contenuto fortemente applicato, con richiami alla teoria economica, finanziaria e alle sue applicazioni, e prevede un'attività parallela di esercitazione su computer, fondata sull’utilizzo del laboratorio informatico della Facoltà e di alcuni programmi applicativi disponibili in tale sede. Tutti gli argomenti affrontati saranno oggetto di esercitazione al computer.

Lezioni ed esercitazioni in aula, possibilmente utilizzando un software econometrico. Dovuto alla attuale situazione. La metodologia didattica potrà variare a seguito delle misure di distanziamento sociale legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Una prova scritta con risoluzione di problemi teorici e pratici simili a quelli indicati alla fine dei capitoli del libro. Inoltre, sarà richiesta la consegna di una tesina alla fine del corso, la quale sarà discussa alla prova orale.

1. Richiami di alcuni concetti di probabilità e inferenza statistica.

2. Il Modello Lineare Classico di Regressione.

3. Regressione Multipla.

4. Funzioni di regressione non lineari.

5. Valutazione degli studi di regressione.

6. Regressione con dati panel.

7. Regressione con variabile dipendente binaria.

8. Il metodo di stima delle variabili strumentali: motivazione, proprietà degli stimatori, test di Sargan e test di Hausman.

9. Serie Storiche. Processi stocastici: definizione e proprietà. Stazionarietà. I processi autoregressivi (AR) e a media mobile (MA).

Testo di riferimento principale (a cui si riferiscono i capitoli sopra citati):

- J. H. Stock e M. W. Watson, a cura di F. Peracchi, (2005), Introduzione all’Econometria, Milano, Pearson. (Testo molto semplice e discorsivo da affiancare alle dispense del docente);

- Dispense del docente su tutti gli argomenti trattati saranno disponibili nel sito web.

Altri testi consigliati:

- M. Verbeek, (2006), Econometria, Zanichelli. (Testo molto completo con un livello medio di difficoltà e approfondimento);

- G. Koop, (2008), Introduction to Econometrics, John Wiley & Sons. (Testo semplice e completo, in inglese);

- G. G. Judge, R. C. Hill, W. E. Griffiths, H. Lütkepohl, Tsoung-Chao Lee, (1988), Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, Wiley. (Testo semplice e completo, in inglese);

- G. S. Maddala, (2001) Introduction to Econometrics, 3rd Edition, Wiley. (Testo semplice e completo, in inglese);

- D. N. Gujarati, (1995), Basic Econometrics McGraw Hill. (Testo di complessità media, completo nella trattazione degli argomenti, in inglese);

 

Testi avanzati:

• G. Amisano, (2004), Elementi di Econometria. Un’introduzione ai concetti e alle tecniche di base, Mondadori Università.

• W. H. Greene, (2003), Econometric Analysis, Macmillan, New York, 5th edition..

• N. Cappuccio, R. Orsi, Econometria (nuova edizione), Il Mulino.

• J. M. Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach, Second Edition (2002), South-Western College Publishing.

• J. Johnston, (1994), Econometrica, Franco Angeli.

• H. Lütkepohl e M. Krätzig, (2006), Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press.

Semestre

Tipo esame
Obbligatorio

Valutazione
Orale - Voto Finale

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

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